共用方式為

TBILLEQ

  • 發行項

適用於：計算結果列匯出數據表量值視覺計算

傳回國庫券的債券對等收益。

語法

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

參數

詞彙 定義
settlement 國庫券的結算日期。 證券結算日期是在發行日之後，國庫券賣給買方的日期。
maturity 國庫券的到期日期。 到期日期是國庫券到期的日期。
discount 國庫券的折扣率。

傳回值

國庫券的債券對等收益。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX 中，1899 年 12 月 30 日是第 0 天，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1899 年 12 月 30 日之後的第 39,448 天，所以是第 39448 天

  • TBILLEQ 的計算方式如下：

    $$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

    其中：

    • $\text{DSM}$ 是以每年 360 天為基準，計算結算日與到期日之間的天數。

  • settlement 和 maturity 會取至整數。

  • 如果是下列情況，則會傳回錯誤：

    • settlement 或 maturity 不是有效的日期。
    • settlement ≥ maturity 或 maturity 超過結算日之後一年。
    • discount ≤ 0。

  • 在計算結果欄或資料列層級安全性 (RLS) 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

Data 說明
2008/3/31 結算日期
6/1/2008 到期日
9.14% 折扣率百分比

下列 DAX 查詢：

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

使用上方指定條件，傳回國庫券的債券對等收益。

[Value]
0.094151493565943