RECEIVED
傳回在到期時收到的金額,以取得完全投資的安全性。
語法
RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])
參數
詞彙 | 定義 |
---|---|
settlement |
證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。 |
maturity |
安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。 |
investment |
投資於證券的金額。 |
discount |
安全性的折扣率。 |
basis |
(選擇性)要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。 |
basis
參數接受下列值:
Basis |
日計數基礎 |
---|---|
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 實際值/實際值 |
2 | 實際值/360 |
3 | 實際值/365 |
4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
到期時收到的金額。
備註
日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX,1899年12月30日是第0天,2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。
結算日期是買家購買優惠券的日期,例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券,並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日期為 2008 年 7 月 1 日,到期日為 2038 年 1 月 1 日,也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。
RECEIVED 的計算方式如下:
$$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$
其中:
- $\text{B}$ = 一年中的天數,視年份而定。
- $\text{DIM}$ = 從發行日到到期日的天數。
settlement 和 maturity 會截斷為整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果:
- settlement 或 maturity 不是有效的日期。
- settlement ≥ maturity。
- investment ≤ 0。
- discount ≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在匯出數據行或數據列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
範例
下列 DAX 查詢:
Data | 說明 |
---|---|
15-Feb-08 | 結算(發行)日期 |
15-May-08 | 到期日 |
\$1,000,000.00 | 投資 |
5.75% | 百分比折扣率 |
2 | 實際/360 基準 |
EVALUATE
{
RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}
傳回到期時要接收的總金額,以符合上述指定條款的債券。
[值] |
---|
1014584.6544071 |