共用方式為


RECEIVED

適用於:匯出數據行計算數據表量值視覺計算

傳回在到期時收到的金額,以取得完全投資的安全性。

語法

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

參數

詞彙 定義
settlement 證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。
maturity 安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。
investment 投資於證券的金額。
discount 安全性的折扣率。
basis (選擇性)要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis,則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。

basis 參數接受下列值:

Basis 日計數基礎
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 實際值/實際值
2 實際值/360
3 實際值/365
4 歐洲 30/360

傳回值

到期時收到的金額。

備註

  • 日期會以連續的序號來儲存,以便計算。 在 DAX,1899年12月30日是第0天,2008年1月1日是39448年,因為它是1899年12月30日之後的39,448天。

  • 結算日期是買家購買優惠券的日期,例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如,假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券,並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日,結算日期為 2008 年 7 月 1 日,到期日為 2038 年 1 月 1 日,也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。

  • RECEIVED 的計算方式如下:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    其中:

    • $\text{B}$ = 一年中的天數,視年份而定。
    • $\text{DIM}$ = 從發行日到到期日的天數。
  • settlement 和 maturity 會截斷為整數。

  • basis 會四捨五入為最接近的整數。

  • 如果:

    • settlement 或 maturity 不是有效的日期。
    • settlement ≥ maturity。
    • investment ≤ 0。
    • discount ≤ 0。
    • basis < 0 或 basis > 4。
  • 在匯出數據行或數據列層級安全性 (RLS) 規則中使用時,不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

範例

下列 DAX 查詢:

Data 說明
15-Feb-08 結算(發行)日期
15-May-08 到期日
\$1,000,000.00 投資
5.75% 百分比折扣率
2 實際/360 基準
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

傳回到期時要接收的總金額,以符合上述指定條款的債券。

[值]
1014584.6544071