PRICEMAT

適用於：匯出數據行計算數據表量值視覺計算

傳回在到期時支付利息之證券每 $100 面額的價格。

語法

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

參數

術語	定義
settlement	證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。
maturity	安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。
issue	安全性的問題日期。
rate	證券發行日期的利率。
yld	證券的年度收益率。
basis	（選擇性）要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。

basis 參數接受下列值：

Basis	日計數基礎
0 或省略	美國 （NASD） 30/360
1	實際/實際
2	實際/360
3	實際/365
4	歐洲 30/360

傳回值

每 \$100 面值的價格。

言論

• 日期會儲存為循序號，以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448年，因為它是1899年12月30日之後的39,448天。

• 結算日期是買家購買優惠券的日期，例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如，假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券，並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日期為 2008 年 7 月 1 日，到期日為 2038 年 1 月 1 日，也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。

• PRICEMAT 的計算方式如下：

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + （\frac{\text{DIM}}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100）}{1 + （\frac{{{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld}）} - （\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100）$$

  哪裡：

  • $\text{B}$ = 年份中的天數，視年份而定。
  • $\text{DSM}$ = 從結算到到期的天數。
  • $\text{DIM}$ = 從發行到到期的天數。
  • $\text{A}$ = 從發行到結算的天數。

• settlement、maturity 和 issue 會截斷為整數。

• basis 會四捨五入為最接近的整數。

• 如果：

  • settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期。
  • 未滿足成熟度 > 結算 > 問題。
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • basis < 0 或 basis > 4。

• 在匯出數據行或數據列層級安全性 （RLS） 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。

例

下列 DAX 查詢：

數據	描述
2/15/2008	結算日期
4/13/2008	到期日
11/11/2007	發行日期
6.10%	百分比半年票
6.10%	收益百分比
0	30/360 基礎

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

傳回證券每 \$100 面額的價格，並指定上述條款。

[值]
99.9844988755569