TBILLEQ
返回国库券的债券等效 yield。
语法
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)
parameters
| 术语 | 定义 |
|---|---|
settlement |
国库券的结算 date。 证券结算 date 是在向买家交易国库券 date 发行后 date。 |
maturity |
国库券的到期日 date。 到期日 date 是国库券到期时的 date。 |
discount |
国库券的折扣 rate。 |
返回 Value
国库券的债券等效 yield。
备注
日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448，因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。
TBILLEQ 计算为：
$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - （\text{discount} \times \text{DSM}）}$$
其中：
- $\text{DSM}$ 是按每 year 360 天计算的结算日 and 到期日之间的天数。
settlement and maturity 截断为整数。
if返回 error：
- settlement or maturity not 有效的 date。
- 结算≥到期日 or 到期日是结算后的多个 year。
- discount ≤ 0。
在计算列 or 行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
示例
| 数据 | 描述 |
|---|---|
| 2008/3/31 | 结算 date |
| 2008/6/1 | 成熟度 date |
| 9.14% | 折扣百分比 rate |
以下 DAX 查询：
EVALUATE
{
TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}
使用上述条款返回国库券的债券等效 yield。
| [Value] |
|---|
| 0.094151493565943 |