TBILLEQ

适用于：计算列计算表度量值视觉计算

返回国库券的债券等效收益率。

语法

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

parameters

术语	定义
settlement	国库券的结算日。 安全结算日是向买家交易国库券发行日期之后的日期。
maturity	国库券的到期日。 到期日是国库券到期的日期。
discount	国库券的贴现率。

返回值

国库券的债券等价收益率。

备注

• 日期存储为连续的序列号，以便在计算中使用。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448，因为它是1899年12月30日之后的39,448天。

• TBILLEQ 计算为：

  $$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - （\text{discount} \times \text{DSM}）}$$

  其中：

  • $\text{DSM}$ 是按每年 360 天计算的结算日和到期日之间的天数。

• settlement 和 maturity 被截断为整数。

• 如果出现以下错误，则返回错误：

  • settlement 或 maturity 不是有效日期。
  • 结算≥到期日或到期日是结算后的一年多。
  • discount ≤ 0。

• 在计算列或行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，不支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

示例

数据	描述
2008/3/31	结算日期
2008/6/1	成熟度日期
9.14%	折扣率百分比

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

使用上述条款返回国库券的债券等效收益率。

[值]
0.094151493565943