ODDLYIELD
返回具有 odd（短 or 长）last 期的安全 yield。
语法
ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
参数
| 术语 | 定义 |
|---|---|
settlement |
安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。 |
maturity |
证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。 |
last_interest |
证券的 last 优惠券 date。 |
rate |
证券的利益 rate。 |
pr |
安全 price。 |
redemption |
每 \$100 人脸 value的证券兑换 value。 |
frequency |
每个 year的息票付款数。 对于年度付款，频率 = 1;对于半年，频率 = 2;对于季度，频率 = 4。 |
basis |
（可选）要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略，则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。 |
basis 参数接受以下 values：
Basis |
Day count 基础 |
|---|---|
| 0 or 省略 | 美国 （NASD） 30/360 |
| 1 | 实际/实际 |
| 2 | 实际/360 |
| 3 | 实际/365 |
| 4 | 欧洲 30/360 |
返回 Value
安全 yield。
言论
日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448，因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。
结算 date 是购买者购买优惠券（如债券）的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30year 债券，and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2008年1月1日，和解 date 将于2008年7月1日，anddate 到期日为2038年1月1日，即2008年1月1日之后的30年，发行 date。
ODDLYIELD 的计算方式如下：
$$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{（\text{redemption} + （\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}） \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}]） - （\text{par} + （\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}}{\text{NL}_{i}}） \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}）}{\text{par} + （\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}} \ times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}）} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}}{（\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}}）} \bigg]$$
哪里：
- $\text{A}_{i}$ = $i^{th}$、orlast、准息期在兑换前从 last 利息 date 向前计算的 odd 期内应计天数。
- $\text{DC}_{i}$ = $i^{th}$， orlast， 准优惠券期的天数，以实际优惠券周期的长度分隔。
- $\text{NC}$ = 适合 odd 期的准优惠券周期数;if 此数字 contains 一小部分，该数字将提高到 next 整数。
- $\text{NL}_{i}$ = $i^{th}$， orlast， odd 优惠券周期内的准优惠券周期内的正常长度。
settlement、maturity、last_interest 截断为整数。
basis and 频率舍入为最接近的整数。
if返回 error：
- settlement、maturity、last_interest not 有效的 date。
- not 满足 > 结算 > last_interest。
- rate < 0.
- pr ≤ 0.
- 兑换≤ 0。
- frequency 是 1、2、or 4 以外的任意数字。
- basis < 0 or basis > 4.
在计算列 or 行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。
例
以下 DAX 查询：
| 数据 | 参数说明 |
|---|---|
| 4/20/2008 | 结算 date |
| 6/15/2008 | 成熟度 date |
| 12/24/2007 | Last 兴趣 date |
| 3.75% | 优惠券百分比 |
| \$99.875 | Price |
| \$100 | 兑换 value |
| 2 | 频率为半年 |
| 0 | 30/360 基础 |
EVALUATE
{
ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}
使用上述条款返回具有 odd（短）last 期的安全 yield。
| [Value] |
|---|
| 0.0451922356291692 |