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ODDFYIELD

  • 项目

适用于：计算列计算表Measure视觉计算

返回具有 odd（短 or 长）first 期的安全 yield。

语法

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。
maturity 证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。
issue 安全问题 date。
first_coupon 证券的 first 优惠券 date。
rate 证券的利益 rate。
pr 安全 price。
redemption 每 \$100 人脸 value的证券兑换 value。
frequency 每个 year的息票付款数。 对于年度付款，频率 = 1;对于半年，频率 = 2;对于季度，频率 = 4。
basis （可选）要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略，则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。

basis 参数接受以下 values：

Basis Day count 基础
0 or 省略 美国 （NASD） 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回 Value

安全 yield。

言论

  • 日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448，因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。

  • settlement date 是购买者购买优惠券（如债券）的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30year 债券，and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2008年1月1日，和解 date 将于2008年7月1日，anddate 到期日为2038年1月1日，即2008年1月1日之后的30年，发行 date。

  • ODDFYIELD 是使用迭代方法计算的。 它根据用于函数 ODDFPRICE的公式使用牛顿方法。 yield 通过 100 次迭代进行更改，直到给定 yield 的估计 price 接近 price。 有关 ODDFYIELD 使用的公式，请参阅 ODDFPRICE。

  • settlement、maturity、issue、and first_coupon 截断为整数。

  • basis and 频率舍入为最接近的整数。

  • if返回 error：

    • settlement、maturity、issue、orfirst_couponnot 有效 date。
    • maturity > first_coupon > settlement > issue not 满意。
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency 是 1、2、or 4 以外的任何数字。
    • basis < 0 orbasis> 4.

  • 在计算列 or 行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

例

数据 参数说明
2008 年 11 月 11 日 结算 date
2021 年 3 月 1 日 成熟度 date
2008 年 10 月 15 日 问题 date
2009 年 3 月 1 日 First 优惠券 date
5.75% 优惠券百分比
84.50 Price
100 重发 value
2 频率为半年
0 30/360 基础

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

使用上述条款返回具有 odd（短 or 长）first 期的安全 yield。

[Value]
0.0772455415972989