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ODDFPRICE

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适用于：计算列计算表Measure视觉计算

返回 first 期间 odd（短 or 长）的安全 value 每 \$100 人脸 price。

语法

ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

参数

术语 定义
settlement 安全结算 date。 安全结算 date 是问题 date 交易给买家后 date。
maturity 证券的成熟度 date。 到期 date 是安全到期时的 date。
issue 安全问题 date。
first_coupon 证券的 first 优惠券 date。
rate 证券的利益 rate。
yld 证券的年度 yield。
redemption 每 \$100 人脸 value的证券兑换 value。
frequency 每个 year的息票付款数。 对于年度付款，频率 = 1;对于半年，频率 = 2;对于季度，频率 = 4。
basis （可选）要使用的 daycount 依据的类型。 If 基础被省略，则假定为 0。 下表下面列出了接受的 values。

basis 参数接受以下 values：

Basis Day count 基础
0 or 省略 美国 （NASD） 30/360
1 实际/实际
2 实际/360
3 实际/365
4 欧洲 30/360

返回 Value

每 \$100 人脸 value的 price。

言论

  • 日期存储为顺序序列号，以便可以在计算中使用它们。 在 DAX,1899年12月30日是 day 0,2008年1月1日 and 为39448，因为它是在1899年12月30日之后的39,448天。

  • 结算 date 是购买者购买优惠券（如债券）的 date。 到期日 date 是优惠券到期时的 date。 例如，假设 2008 年 1 月 1 日发行了 30year 债券，and 六个月后由买家购买。 发行 date 将是2008年1月1日，和解 date 将于2008年7月1日，anddate 到期日为2038年1月1日，即2008年1月1日之后的30年，发行 date。

  • ODDFPRICE 的计算方式如下：

    Odd 短 first 优惠券：

    $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（N - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}）}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DFC}}{\text{E}}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（\frac{\text{DSC}{\text{E}}}} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=2} \frac{100 \times \frac{{100 \times \frac{{\text{rate}}}{\text{frequency}}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}）}}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}{\text{E}} \Big] $$

    哪里：

    • $\text{A}$ = 从息票期开始到结算 date（应计天数）的天数。
    • $\text{DSC}$ = 从结算到 next 优惠券 date的天数。
    • $\text{DFC}$ = 从 oddfirst 优惠券开始到 first 优惠券 date的天数。
    • $\text{E}$ = 优惠券周期中的天数。
    • $\text{N}$ = 结算 dateand 兑换 date之间支付的息票数。 （If 这个数字 contains 一个分数，它被提高到 next 整数。

    Odd 长 first 优惠券：

    $$\text{ODDFPRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（\text{N} + \text{N}_{q} + \frac{\text{\text{{ DSC}{\text{E}}}} \bigg] + \bigg[ \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \Big[ \sum^{\text{NC}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big] }{（1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}}）^{（\text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}}}} \bigg] + \bigg[ \sum^{\text{N}}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}{（1 + \frac{\text{yld}{\text{frequency}}）^{（k - \text{N}_{q} + \frac{\text{DSC}}{\text{E}}）}} \bigg] - \Big[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}} \Big]$$

    哪里：

    • $\text{A}_{i}$ = 从$i^{th}$开始的天数，orlast，odd 期内准优惠券期。
    • $\text{DC}_{i}$ = 从日期 date（or 发行 date）到 first 准优惠券（$i = 1$）or 准优惠券天数（$i = 2$,..., $i = \text{NC}$）。
    • $\text{DSC}$ = 结算到 next 优惠券 date的天数。
    • $\text{E}$ = 优惠券周期中的天数。
    • $\text{N}$ = first 实际优惠券 dateand 兑换 date之间的息票数。 （If 这个数字 contains 一个分数，它被提高到 next 整数。
    • $\text{NC}$ = 适合 odd 期的准优惠券周期数。 （If 这个数字 contains 一个分数，它被提高到 next 整数。
    • $\text{NL}_{i}$ = $i^{th}$， orlast， odd 期内准优惠券期的正常长度。
    • $\text{N}_{q}$ = 结算 dateandfirst 优惠券之间的整个准优惠券周期数。

  • settlement、maturity、issue、and first_coupon 截断为整数。

  • basis and 频率舍入为最接近的整数。

  • if返回 error：

    • settlement、maturity、issue、or first_coupon 是 not 有效的 date。
    • > first_coupon > 结算 > 问题 not 满意。
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • 兑换≤ 0。
    • frequency 是 1、2、or 4 以外的任意数字。
    • basis < 0 or basis > 4.

  • 在计算列 or 行级别安全性 （RLS） 规则中使用时，not 支持在 DirectQuery 模式下使用此函数。

例

数据 参数说明
11/11/2008 结算 date
3/1/2021 成熟度 date
10/15/2008 问题 date
3/1/2009 First 优惠券 date
7.85% 优惠券百分比
6.25% 百分比 yield
\$100.00 重发 value
2 频率为半年
1 实际/实际基础

以下 DAX 查询：

EVALUATE
{
  ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}

使用上面指定的术语，返回每 \$100 人脸 value 具有 odd（短 or 长）first 期的安全 price。

[Value]
113.597717474079