PRICEMAT
นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณ
ตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 ของหลักทรัพย์ที่ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด
วากยสัมพันธ์
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
พารามิเตอร์
| เทอม | นิยาม |
|---|---|
settlement |
วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ |
maturity |
วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ |
issue |
วันที่ออกหลักทรัพย์ |
rate |
อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ในวันที่ออก |
yld |
ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ |
basis |
(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้ |
พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:
Basis |
เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน |
|---|---|
| 0 หรือเว้นไว้ | US (NASD) 30/360 |
| 1 | ตามจริง/ตามจริง |
| 2 | ตามจริง/360 |
| 3 | ตามจริง/365 |
| 4 | ยุโรป 30/360 |
ค่าผลลัพธ์
ราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100
หมาย เหตุ
วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899
วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008
PRICEMAT จะถูกคํานวณดังนี้:
$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\ text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$
ที่ไหน:
- $\text{B}$ = จํานวนของวันในปี โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ปี
- $\text{DSM}$ = จํานวนของวันตั้งแต่วันที่ชําระเงินจนถึงวันครบกําหนด
- $\text{DIM}$ = จํานวนของวันนับจากวันที่ออกตราสารจนถึงวันครบกําหนด
- $\text{A}$ = จํานวนของวันนับตั้งแต่วันที่ออกตราสารจนถึงวันที่ชําระเงิน
วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด และวันที่ออกถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม
เกณฑ์ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:
- วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด หรือวันที่ออกไม่เป็นวันที่ที่ถูกต้อง
- วันครบกําหนด > วันที่ชําระเงิน > วันที่ออกไม่เหมาะสม
- อัตรา < 0
- yld < 0
- เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4
ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)
ตัวอย่าง
คิวรี DAX ต่อไปนี้:
| ข้อมูล |
คําอธิบาย |
|---|---|
| 2/15/2008 | วันที่ชําระเงิน |
| 4/13/2008 | วันที่ครบกําหนด |
| 11/11/2007 | วันที่ออก |
| 6.10% | เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยรายครึ่งปี |
| 6.10% | เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน |
| 0 | เกณฑ์ 30/360 |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 ของหลักทรัพย์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
| [ค่า] |
|---|
| 99.9844988755569 |