PRICEDISC
นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณ
ตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด
วากยสัมพันธ์
PRICEDISC(<settlement>, <maturity>, <discount>, <redemption>[, <basis>])
พารามิเตอร์
| เทอม | นิยาม |
|---|---|
settlement |
วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ |
maturity |
วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ |
discount |
อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ |
redemption |
มูลค่าการใช้คืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 |
basis |
(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้ |
พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:
Basis |
Day count basis |
|---|---|
| 0 หรือเว้นไว้ | US (NASD) 30/360 |
| 1 | ตามจริง/ตามจริง |
| 2 | ตามจริง/360 |
| 3 | ตามจริง/365 |
| 4 | ยุโรป 30/360 |
ค่าผลลัพธ์
ราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100
หมาย เหตุ
วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899
วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2018 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2018 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2018 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2048 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2018
PRICEDISC จะถูกคํานวณดังนี้:
$$\text{PRICEDISC} = \text{redemption} - \text{discount} \times \text{redemption} \times \frac{\text{DSM}}{\text{B}}$$
ที่ไหน:
- $\text{B}$ = จํานวนของวันในปี โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ปี
- $\text{DSM}$ = จํานวนของวันตั้งแต่วันที่ชําระเงินจนถึงวันครบกําหนด
วันที่ชําระเงินและครบกําหนดถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม
เกณฑ์ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:
- วันที่ชําระเงินหรือครบกําหนดเป็นวันที่ไม่ที่ถูกต้อง
- วันที่ชําระเงิน≥ครบกําหนด
- ส่วนลด≤ 0
- การแลกใช้ ≤ 0
- เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4
ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)
ตัวอย่าง
| ข้อมูล |
คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ |
|---|---|
| 2/16/2008 | วันที่ชําระเงิน |
| 3/1/2008 | วันที่ครบกําหนด |
| 5.25% | เปอร์เซ็นต์อัตราส่วนลด |
| \$100 | มูลค่าแลกใช้ |
| 2 | เกณฑ์ตามจริง/360 |
คิวรี DAX ต่อไปนี้:
EVALUATE
{
PRICEDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 0.0525, 100, 2)
}
ส่งกลับราคาพันธบัตรต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 สําหรับพันธบัตรที่มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
| [ค่า] |
|---|
| 99.7958333333333 |