ODDLYIELD
นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณ
ตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล
ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาสุดท้าย (สั้นหรือยาว) กว่าเริ่มต้น
วากยสัมพันธ์
ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
พารามิเตอร์
| เทอม | นิยาม |
|---|---|
settlement |
วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ |
maturity |
วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ |
last_interest |
วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของหลักทรัพย์ |
rate |
อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ |
pr |
ราคาของหลักทรัพย์ |
redemption |
มูลค่าการใช้คืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 |
frequency |
จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4 |
basis |
(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้ |
พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:
Basis |
เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน |
|---|---|
| 0 หรือเว้นไว้ | US (NASD) 30/360 |
| 1 | ตามจริง/ตามจริง |
| 2 | ตามจริง/360 |
| 3 | ตามจริง/365 |
| 4 | ยุโรป 30/360 |
ค่าผลลัพธ์
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์
หมาย เหตุ
วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899
วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008
ODDLYIELD จะถูกคํานวณดังนี้:
$$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}}{ _{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{ A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}__ {i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$
ที่ไหน:
- $\text{A}_{i}$ = จํานวนวันที่ค้างจ่ายสําหรับ$i^{th}$ หรือสุดท้ายภายในรอบระยะเวลาแบบไม่เต็มงวด โดยนับไปข้างหน้าจากวันที่ดอกเบี้ยสุดท้ายก่อนขายคืนหน่วยลงทุน
- $\text{DC}_{i}$ = จํานวนวันที่นับในระยะเวลาดอกเบี้ยแบบ quasi-coupon ใน $i^{th}$ หรือสุดท้ายที่คั่นด้วยความยาวของระยะเวลาดอกเบี้ยจริง
- $\text{NC}$ = จํานวนระยะเวลาดอกเบี้ยเท่ากับรอบระยะเวลาแบบไม่เต็มงวด หากตัวเลขนี้มีเศษส่วน จะถูกยกขึ้นเป็นจํานวนเต็มถัดไป
- $\text{NL}_{i}$ = ความยาวปกติของวันในระยะเวลาดอกเบี้ยแบบไม่เต็มงวดของ $i^{th}$ หรือสุดท้ายภายในรอบระยะเวลาดอกเบี้ยแบบไม่เต็มงวด
วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด last_interest ถูกปัดเศษทิ้งทิ้งเป็นจํานวนเต็ม
เกณฑ์และความถี่ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:
- วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด last_interest ไม่เป็นวันที่ที่ถูกต้อง
- วันครบกําหนด > วันที่ชําระเงิน > last_interest ไม่เหมาะสม
- อัตรา < 0
- pr ≤ 0
- การแลกใช้ ≤ 0
- ความถี่คือตัวเลขอื่นนอกเหนือจาก 1, 2 หรือ 4
- เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4
ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)
ตัวอย่าง
คิวรี DAX ต่อไปนี้:
| ข้อมูล |
คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ |
|---|---|
| 4/20/2008 | วันที่ชําระเงิน |
| 6/15/2008 | วันที่ครบกําหนด |
| 12/24/2007 | วันที่เสียดอกเบี้ยครั้งล่าสุด |
| 3.75% | เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย |
| \$99.875 | ราคา |
| \$100 | มูลค่าแลกใช้ |
| 2 | ความถี่คือรายครึ่งปี |
| 0 | เกณฑ์ 30/360 |
EVALUATE
{
ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}
ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาสุดท้าย (สั้นหรือยาว) กว่ากว่าที่กําหนด โดยใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
| [ค่า] |
|---|
| 0.0451922356291692 |