ODDLYIELD

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณMeasureการคํานวณวิชวล

ส่งกลับ yield ของความปลอดภัยที่มีรอบระยะเวลา lastodd (สั้น or ยาว)

วากยสัมพันธ์

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม	นิยาม
settlement	dateการชําระเงินของหลักทรัพย์ date ชําระเงินหลักทรัพย์เป็น date หลังจากวันที่ออก date เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity	dateครบกําหนดหลักทรัพย์ date ครบกําหนดเป็น date เมื่อความปลอดภัยหมดอายุ
last_interest	ดอกเบี้ย last ของหลักทรัพย์ date
rate	rateผลประโยชน์ของหลักทรัพย์
pr	priceของหลักทรัพย์
redemption	value แลกใช้หลักทรัพย์ต่อ valueหน้า \$100
frequency	จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อ year สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4
basis	(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ daycount ที่จะใช้ ระบบจะเว้นเกณฑ์ If ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 values ที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับ valuesต่อไปนี้ :

Basis	เกณฑ์
0 or เว้นไว้	US (NASD) 30/360
1	ตามจริง/ตามจริง
2	ตามจริง/360
3	ตามจริง/365
4	ยุโรป 30/360

Value ผลลัพธ์

yieldของหลักทรัพย์

หมาย เหตุ

• วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 จะเป็น day 0 and วันที่ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

• date ชําระเงินคือ date ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร date ครบกําหนดคือ date เมื่อดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30-year ในวันที่ 1 มกราคม 2008 and โดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา date การตัดสินค้าจากคลังจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 date การชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 and วันครบกําหนด date จะเป็น 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2008 การออก date

• ODDLYIELD จะถูกคํานวณดังนี้:

  $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_i{i \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{ i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} } \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{ frequency}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

  ที่ไหน:

  • $\text{A}_{i}$ = จํานวนวันที่ค้างจ่ายสําหรับระยะเวลาดอกเบี้ย$i^{th}$ orlastภายในรอบระยะเวลา odd โดยนับไปข้างหน้าจาก last ดอกเบี้ย date ก่อนขายคืนหน่วยลงทุน
  • $\text{DC}_{i}$ = จํานวนวันที่นับในระยะเวลาดอกเบี้ยดอกเบี้ยเท่ากับ $i^{th}$, orlast, ระยะเวลาดอกเบี้ยเท่ากับแบบคั่นด้วยความยาวของรอบระยะเวลาดอกเบี้ยจริง
  • $\text{NC}$ = จํานวนระยะเวลาดอกเบี้ยเท่ากับระยะเวลา oddif จํานวนนี้ contains เศษส่วนที่จะถูกยกขึ้นเป็นจํานวนเต็ม next
  • $\text{NL}_{i}$ = ความยาวปกติของวันในระยะเวลาดอกเบี้ย$i^{th}$, orlastภายในระยะเวลาดอกเบี้ย odd

• วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด last_interest ถูกปัดเศษทิ้งทิ้งเป็นจํานวนเต็ม

• เกณฑ์ที่ความถี่ and ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

• ifแสดง error :

  • วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด last_interest จะถูก notdateที่ถูกต้อง
  • not พอใจกับวันครบกําหนด > วันที่ชําระเงิน > last_interest
  • rate < 0
  • pr ≤ 0
  • การแลกใช้ ≤ 0
  • ความถี่คือตัวเลขอื่นนอกเหนือจาก 1, 2, or 4
  • เกณฑ์ < 0 เกณฑ์ or> 4

• ฟังก์ชันนี้ not ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณ or กฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

ข้อมูล	คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ
4/20/2008	date ชําระเงิน
6/15/2008	date ครบกําหนด
12/24/2007	date ที่สนใจใน Last
3.75%	เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย
\$99.875	Price
\$100	value แลกใช้สิทธิ์
2	ความถี่คือรายครึ่งปี
0	เกณฑ์ 30/360

EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

ส่งกลับ yield ของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลา lastodd (สั้นหรือยาว) โดยใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[Value]
0.0451922356291692