ODDLPRICE
นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณ
ตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 ของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาดอกเบี้ยสุดท้าย (สั้นหรือยาว) กว่ามาตรฐาน
วากยสัมพันธ์
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
พารามิเตอร์
| เทอม | นิยาม |
|---|---|
settlement |
วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ |
maturity |
วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ |
last_interest |
วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของหลักทรัพย์ |
rate |
อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ |
yld |
ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ |
redemption |
มูลค่าการใช้คืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 |
frequency |
จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4 |
basis |
(ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้ |
พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:
Basis |
เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน |
|---|---|
| 0 หรือเว้นไว้ | US (NASD) 30/360 |
| 1 | ตามจริง/ตามจริง |
| 2 | ตามจริง/360 |
| 3 | ตามจริง/365 |
| 4 | ยุโรป 30/360 |
ค่าผลลัพธ์
ราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100
หมาย เหตุ
วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899
วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008
วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด และ last_interest ถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม
เกณฑ์และความถี่ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:
- วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด หรือ last_interest ไม่เป็นวันที่ที่ถูกต้อง
- วันครบกําหนด > วันที่ชําระเงิน > last_interest ไม่เหมาะสม
- อัตรา < 0
- yld < 0
- การแลกใช้ ≤ 0
- ความถี่คือตัวเลขอื่นนอกเหนือจาก 1, 2 หรือ 4
- เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4
ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)
ตัวอย่าง
คิวรี DAX ต่อไปนี้:
| ข้อมูล |
คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ |
|---|---|
| วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 | วันที่ชําระเงิน |
| 15 มิถุนายน 2008 | วันที่ครบกําหนด |
| วันที่ 15 ตุลาคม 2007 | วันที่เสียดอกเบี้ยครั้งล่าสุด |
| 3.75% | เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย |
| 4.05% | เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน |
| \$100 | มูลค่าที่รับมอบสิทธิ์ |
| 2 | ความถี่คือรายครึ่งปี |
| 0 | เกณฑ์ 30/360 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
ส่งกลับราคาต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100 ของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาดอกเบี้ยสุดท้าย (สั้นหรือยาว) กว่ามาตรฐาน โดยใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
| [ค่า] |
|---|
| 99.8782860147213 |