แชร์ผ่าน

ODDFYIELD

  • บทความ

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาแรก (สั้นหรือยาว) กว่ากว่าที่กําหนดกว่า

วากยสัมพันธ์

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม นิยาม
settlement วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ
issue วันที่ออกหลักทรัพย์
first_coupon วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกของหลักทรัพย์
rate อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์
pr ราคาของหลักทรัพย์
redemption มูลค่าการใช้คืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าหน้าตราสาร \$100
frequency จํานวนการจ่ายดอกเบี้ยต่อปี สําหรับการจ่ายเงินรายปี ความถี่ = 1; สําหรับรายครึ่งปี ความถี่ = 2; สําหรับรายไตรมาส ความถี่ = 4
basis (ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:

Basis เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน
0 หรือเว้นไว้ US (NASD) 30/360
1 ตามจริง/ตามจริง
2 ตามจริง/360
3 ตามจริง/365
4 ยุโรป 30/360

ค่าผลลัพธ์

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์

หมาย เหตุ

  • วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

  • วันที่ settlement คือวันที่ผู้ซื้อซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008

  • ODDFYIELD ถูกคํานวณโดยใช้วิธีการแบบวนซ้ํา ซึ่งใช้วิธีการ ของนิวตันที่ขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้สําหรับฟังก์ชัน ODDFPRICE ผลตอบแทนจะเปลี่ยนไปตามการวนซ้ําของ 100 ครั้งจนกว่าราคาโดยประมาณที่มีผลตอบแทนที่กําหนดใกล้เคียงกับราคา ดู ODDFPRICE สําหรับสูตรที่ ODDFYIELD ใช้

  • วันที่ชําระเงิน ครบกําหนด วันที่ออก และ first_coupon ถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม

  • เกณฑ์และความถี่ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  • ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:

    • settlement, maturity, issue, หรือ first_coupon ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง
    • maturity > first_coupon > settlement > issue ไม่พอใจ
    • rate < 0
    • pr ≤ 0
    • redemption ≤ 0
    • frequency คือตัวเลขอื่นนอกเหนือจาก 1, 2 หรือ 4
    • basis < 0 หรือ basis> 4

  • ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

ข้อมูล คําอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 วันที่ชําระเงิน
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันที่ครบกําหนด
15 ตุลาคม 2008 วันที่ออก
วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2009 วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก
5.75% เปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ย
84.50 ราคา
100 มูลค่าที่รับมอบสิทธิ์
2 ความถี่คือรายครึ่งปี
0 เกณฑ์ 30/360

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีรอบระยะเวลาแรก (สั้นหรือยาว) กว่ากว่าที่กําหนด โดยใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[ค่า]
0.0772455415972989