แชร์ผ่าน

INTRATE

  • บทความ

นําไปใช้กับ: คอลัมน์จากการคํานวณตารางจากการคํานวณหน่วยวัดการคํานวณวิชวล

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยสําหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เงินลงทุนทั้งหมด

วากยสัมพันธ์

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

พารามิเตอร์

เทอม นิยาม
settlement วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์ วันที่ชําระเงินหลักทรัพย์คือวันหลังจากวันที่ออกเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ซื้อ
maturity วันครบกําหนดหลักทรัพย์ วันครบกําหนดคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ
investment จํานวนเงินที่ลงทุนในหลักทรัพย์
redemption ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อครบกําหนด
basis (ไม่บังคับ) ชนิดของเกณฑ์ในการนับจํานวนวัน ถ้ามีการเว้นเกณฑ์ไว้ ระบบจะสันนิษฐานว่าเป็น 0 ค่าที่ยอมรับได้จะแสดงอยู่ด้านล่างตารางนี้

พารามิเตอร์ basis ยอมรับค่าต่อไปนี้:

Basis เกณฑ์ในการนับจํานวนวัน
0 หรือเว้นไว้ US (NASD) 30/360
1 ตามจริง/ตามจริง
2 ตามจริง/360
3 ตามจริง/365
4 ยุโรป 30/360

ค่าผลลัพธ์

อัตราดอกเบี้ย

หมาย เหตุ

  • วันที่จะถูกจัดเก็บเป็นหมายเลขซีเรียลตามลําดับเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ใน DAX30 ธันวาคม 1899 คือวันที่ 0 และ 1 มกราคม 2008 คือ 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39,448 หลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 1899

  • วันที่ชําระเงินคือวันที่ผู้ซื้อทําการซื้อดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร วันครบกําหนดคือวันที่ดอกเบี้ยหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตรอายุ 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2008 และมีการซื้อโดยผู้ซื้อในอีกหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 วันที่ชําระเงินคือ 1 กรกฎาคม 2008 และวันที่ครบกําหนดคือ 1 มกราคม 2038 ซึ่งคือ 30 ปีหลังจากวันที่ออก 1 มกราคม 2008

  • INTRATE จะถูกคํานวณดังนี้:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    ที่ไหน:

    • $\text{B}$ = จํานวนของวันในปี โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์ปี
    • $\text{DIM}$ = จํานวนของวันตั้งแต่วันที่ชําระเงินจนถึงวันครบกําหนด

  • วันที่ชําระเงินและครบกําหนดถูกปัดเศษทิ้งเหลือจํานวนเต็ม

  • เกณฑ์ถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  • ข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ ถ้าหากว่า:

    • วันที่ชําระเงินหรือครบกําหนดเป็นวันที่ไม่ที่ถูกต้อง
    • วันที่ชําระเงิน≥ครบกําหนด
    • ≤การลงทุน 0
    • การแลกใช้ ≤ 0
    • เกณฑ์ < 0 หรือ เกณฑ์ > 4

  • ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

ข้อมูล คําอธิบาย
2/15/2008 วันที่ชําระเงิน
5/15/2008 วันที่ครบกําหนด
\$1,000,000 การลงทุน
\$1,014,420 มูลค่าแลกใช้
2 เกณฑ์ตามจริง/360

คิวรี DAX ต่อไปนี้:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

ส่งกลับอัตราคิดลดสําหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

[ค่า]
0.05768