Dela via

YIELDMAT

  • Artikel

gäller för:beräknad kolumnberäknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar den årliga avkastningen för ett värdepapper som betalar ränta vid förfallodatum.

Syntax

YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])

Parametrar

Period Definition
settlement Värdepapperets likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då värdepapperet handlas till köparen.
maturity Värdepapperets förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då säkerheten upphör att gälla.
issue Problemets datum för säkerheten.
rate Värdepapperets räntesats vid utfärdandedatumet.
pr Säkerhetens pris per \$100 nominellt värde.
basis (Valfritt) Vilken typ av dagräkningsbas som ska användas. Om basen utelämnas antas den vara 0. De godkända värdena visas under den här tabellen.

Parametern basis accepterar följande värden:

Basis dagräkningsbas
0 eller utelämnas USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europa 30/360

Returvärde

Den årliga avkastningen.

Kommentarer

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • Likviddatumet är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet är det datum då en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-årig obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare. Utfärdandedatumet är den 1 januari 2008, likviddatumet blir den 1 juli 2008 och förfallodatumet blir den 1 januari 2038, vilket är 30 år efter utfärdandedatumet den 1 januari 2008.

  • settlement, maturity och issue trunkeras till heltal.

  • bas avrundas till närmaste heltal.

  • Ett fel returneras om:

    • likvid, förfallodatum eller utfärdande är inte ett giltigt datum.
    • förfallodag > avveckling > emissionen inte uppfylls.
    • < 0.
    • pr ≤ 0.
    • grund < 0 eller grund > 4.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Data Beskrivning
15 mar-08 Likviddagen
3-nov-08 Förfallodag
8-nov-07 Ärendedatum
6.25% Procent halvårskupong
100.0123 Pris
0 30/360 basis (se ovan)

Följande DAX fråga:

EVALUATE
{
  YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}

Returnerar avkastningen för en säkerhet med hjälp av de villkor som anges ovan.

Värde
0.0609543336915387