Dela via

TBILLYIELD

  • Artikel

gäller för:beräknad kolumnberäknad tabellMåttVisuell beräkning

Returnerar avkastningen för en statsskuldväxeln.

Syntax

TBILLYIELD(<settlement>, <maturity>, <pr>)

Parametrar

Period Definition
settlement Statsskuldväxelns likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då statsskuldväxeln handlas till köparen.
maturity Statsskuldväxelns förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då statsskuldväxeln upphör att gälla.
pr Statsskuldväxelns pris per \$100 nominellt värde.

Returvärde

Statsskuldväxelns avkastning.

Kommentarer

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • TBILLYIELD beräknas på följande sätt:

    $$\text{TBILLYIELD} = \frac{100 - \text{pr}}{\text{pr}} \times \frac{360}{\text{DSM}}$$

    där:

    • $\text{DSM}$ = antal dagar från likvid till förfallodag, exklusive förfallodatum som är mer än ett kalenderår efter likviddatumet.

  • avveckling och mognad trunkeras till heltal.

  • Ett fel returneras om:

    • likvid eller förfallodag är inte ett giltigt datum.
    • likviden ≥ förfallodatum eller löptid är mer än ett år efter likviden.
    • pr ≤ 0.

  • Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Följande DAX fråga:

Data Beskrivning
3/31/2008 Likviddagen
6/1/2008 Förfallodag
\$98.45 Pris per \$100 nominellt värde 
EVALUATE
{
  TBILLYIELD(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 98.45)
}

Returnerar avkastningen för en statsskuldväxeln med hjälp av de villkor som anges ovan.

[Värde]
0.0914169629253426