TBILLEQ
gäller för:
beräknad kolumnberäknad tabellMeasurevisuell beräkning
Returnerar den obligationsekvivalent yield för en statsskuldväxeln.
Syntax
TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)
Parametrar
| Period | Definition |
|---|---|
settlement |
Statsskuldväxelns uppgörelse date. Säkerhetsuppgörelsen date är den date efter emissionen date när statsskuldväxeln handlas till köparen. |
maturity |
Statsskuldväxelns förfallodag date. Förfallodagen date är den date när statsskuldväxeln upphör att gälla. |
discount |
Statsskuldväxelns rabatt rate. |
Returnera Value
Statsskuldväxelns obligationsekvivalent yield.
Kommentarer
Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 day 0, and 1 januari 2008 är 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.
TBILLEQ beräknas som:
$$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$
där:
- $\text{DSM}$ är antalet dagar mellan likviden and förfallodag beräknad enligt 360 dagar per year basis.
avveckling and löptid trunkeras till heltal.
En error returneras if:
- or förfallodag är not ett giltigt date.
- ≥ löptid or löptid är mer än en year efter likviden.
- rabatt ≤ 0.
Den här funktionen stöds not för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner or regler för säkerhet på radnivå (RLS).
Exempel
| Data | Beskrivning |
|---|---|
| 3/31/2008 | Avveckling date |
| 6/1/2008 | Mognad date |
| 9.14% | Procentrabatt rate |
Följande DAX fråga:
EVALUATE
{
TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}
Returnerar den obligationsekvivalent yield för en statsskuldväxeln med hjälp av de villkor som anges ovan.
| [Value] |
|---|
| 0.094151493565943 |