PRICEMAT

Artikel
01/22/2025

gäller för:beräknad kolumn beräknad tabell Mått Visuell beräkning

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper som betalar ränta vid förfallodatum.

Syntax

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametrar

Term	Definition
`settlement`	Värdepapperets likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då värdepapperet handlas till köparen.
`maturity`	Värdepapperets förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då säkerheten upphör att gälla.
`issue`	Problemets datum för säkerheten.
`rate`	Värdepapperets räntesats vid utfärdandedatumet.
`yld`	Säkerhetens årliga avkastning.
`basis`	(Valfritt) Vilken typ av dagräkningsbas som ska användas. Om basen utelämnas antas den vara 0. De godkända värdena visas under den här tabellen.

Parametern basis accepterar följande värden:

`Basis`	dagräkningsbas
0 eller utelämnas	USA (NASD) 30/360
1	Faktisk/faktisk
2	Faktisk/360
3	Faktisk/365
4	Europa 30/360

Returvärde

Priset per \$100 nominellt värde.

Anmärkningar

Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.
Likviddatumet är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet är det datum då en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-årig obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare. Utfärdandedatumet är den 1 januari 2008, likviddatumet blir den 1 juli 2008 och förfallodatumet blir den 1 januari 2038, vilket är 30 år efter utfärdandedatumet den 1 januari 2008.
PRICEMAT beräknas på följande sätt:

$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

var:
- $\text{B}$ = antal dagar i år, beroende på årsbasis.
- $\text{DSM}$ = antal dagar från likvid till förfallodag.
- $\text{DIM}$ = antal dagar från problem till förfallodag.
- $\text{A}$ = antal dagar från problem till kvittning.
settlement, maturity och issue trunkeras till heltal.
bas avrundas till närmaste heltal.
Ett fel returneras om:
- likvid, förfallodatum eller utfärdande är inte ett giltigt datum.
- förfallodag > avveckling > emissionen inte uppfylls.
- < 0.
- yld < 0.
- grund < 0 eller grund > 4.
Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Följande DAX fråga:

data	Beskrivning
2/15/2008	Likviddagen
4/13/2008	Förfallodag
11/11/2007	Ärendedatum
6.10%	Procent halvårskupong
6.10%	Procentuell avkastning
0	30/360 bas

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper med de villkor som anges ovan.

[Värde]
99.9844988755569

Dela via