ODDLPRICE

Artikel
01/23/2025

gäller för:beräknad kolumn beräknad tabell Mått Visuell beräkning

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper som har en udda (kort eller lång) sista kupongperiod.

Syntax

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametrar

Term	Definition
`settlement`	Värdepapperets likviddatum. Likviddatumet för säkerhet är datumet efter utfärdandedatumet då värdepapperet handlas till köparen.
`maturity`	Värdepapperets förfallodatum. Förfallodatumet är det datum då säkerheten upphör att gälla.
`last_interest`	Värdepapperets senaste kupongdatum.
`rate`	Värdepapperets ränta.
`yld`	Säkerhetens årliga avkastning.
`redemption`	Säkerhetens inlösenvärde per \$100 nominellt värde.
`frequency`	Antalet kupongbetalningar per år. För årliga betalningar, frekvens = 1; för halvårsvisa, frekvens = 2; för kvartalsvis, frekvens = 4.
`basis`	(Valfritt) Vilken typ av dagräkningsbas som ska användas. Om basen utelämnas antas den vara 0. De godkända värdena visas under den här tabellen.

Parametern basis accepterar följande värden:

`Basis`	dagräkningsbas
0 eller utelämnas	USA (NASD) 30/360
1	Faktisk/faktisk
2	Faktisk/360
3	Faktisk/365
4	Europa 30/360

Returvärde

Priset per \$100 nominellt värde.

Anmärkningar

Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 dag 0 och 1 januari 2008 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.
Likviddatumet är det datum då en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet är det datum då en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-årig obligation utfärdas den 1 januari 2008 och köps av en köpare sex månader senare. Utfärdandedatumet är den 1 januari 2008, likviddatumet blir den 1 juli 2008 och förfallodatumet blir den 1 januari 2038, vilket är 30 år efter utfärdandedatumet den 1 januari 2008.
avveckling, mognad och last_interest trunkeras till heltal.
bas och frekvens avrundas till närmaste heltal.
Ett fel returneras om:
- avveckling, förfallodatum eller last_interest inte är ett giltigt datum.
- förfallodag >> last_interest inte är uppfyllt.
- < 0.
- yld < 0.
- inlösen ≤ 0.
- frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4.
- grund < 0 eller grund > 4.
Den här funktionen stöds inte för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller säkerhetsregler på radnivå (RLS).

Exempel

Följande DAX fråga:

data	Argumentbeskrivning
Den 7 februari 2008	Likviddagen
Den 15 juni 2008	Förfallodag
Den 15 oktober 2007	Senaste räntedatum
3.75%	Procentkupong
4.05%	Procentuell avkastning
\$100	Återlösande värde
2	Frekvensen är halvårsvisa
0	30/360 bas

EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Returnerar priset per \$100 nominellt värde för ett värdepapper som har en udda (kort eller lång) sista kupongperiod med hjälp av de villkor som anges ovan.

[Värde]
99.8782860147213

Dela via