Dela via

INTRATE

  • Artikel

gäller för:beräknad kolumnberäknad tabellMeasurevisuell beräkning

Returnerar ränta rate för en helt investerad säkerhet.

Syntax

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parametrar

Term Definition
settlement Säkerhetens lösning date. Säkerhetsuppgörelsen date är date efter emissionen date när säkerheten handlas till köparen.
maturity Säkerhetens mognad date. Förfallodatumet date är date när säkerheten upphör att gälla.
investment Beloppet som investerats i säkerheten.
redemption Det belopp som ska received vid förfallodatum.
basis (Valfritt) Vilken typ av daycount bas som ska användas. If grund utelämnas antas den vara 0. De godkända values visas under den här tabellen.

Parametern basis accepterar följande values:

Basis Day count grund
0 or utelämnas USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europa 30/360

Returnera Value

Räntan rate.

Anmärkningar

  • Datum lagras som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. I DAXär 30 december 1899 day 0, and 1 januari 2008 är 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter den 30 december 1899.

  • Uppgörelsen date är date en köpare köper en kupong, till exempel en obligation. Förfallodatumet date är date när en kupong upphör att gälla. Anta till exempel att en 30-year obligation utfärdas den 1 januari 2008, and köps av en köpare sex månader senare. Frågan date skulle vara 1 januari 2008, likviden date skulle vara 1 juli 2008, and förfallodatumet date är 1 januari 2038, vilket är 30 år efter den 1 januari 2008, utfärda date.

  • INTRATE beräknas på följande sätt:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    var:

    • $\text{B}$ = antal dagar i en year, beroende på year basis.
    • $\text{DIM}$ = antal dagar från likvid till förfallodag.

  • avveckling and löptid trunkeras till heltal.

  • bas avrundas till närmaste heltal.

  • En error returneras if:

    • or förfallodag är not ett giltigt date.
    • ≥ förfallodag.
    • investeringar ≤ 0.
    • inlösen ≤ 0.
    • grund < 0 or grund > 4.

  • Den här funktionen stöds not för användning i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner or regler för säkerhet på radnivå (RLS).

Exempel

data Beskrivning
2/15/2008 Avveckling date
5/15/2008 Mognad date
\$1 000 000 Investering
\$1,014,420 Inlösen value
2 Faktisk/360 basis

Följande DAX fråga:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Returnerar rabatten rate för en obligation med hjälp av de villkor som anges ovan.

[Value]
0.05768