Формула экспоненциального скользящего среднего (элементы управления диаграммы)

Статья
02/28/2011

Формула экспоненциального скользящего среднего вычисляет скользящее среднее данных, причем более поздние данные имеют больший вес, чем более ранние данные за период. Эта формула получает скользящее среднее, которое следует за рыночным трендом, намного быстрее, чем формула взвешенного скользящего среднего.

Эта формула сглаживает ряд данных. Это упрощает анализ непостоянных данных.

Образец построения индикатора экспоненциального скользящего среднего

Данные формулы

Синтаксис

Chart.DataManipulator.FinancialFormula(
    FinancialFormula.ExponentialMovingAverage,
    "Period",
    "Price",
    "EMA")

Параметры

Эта формула принимает один обязательный параметр.

Period
Интервал для вычисления экспоненциального скользящего среднего.

Входные значения

Эта формула принимает одно входное значение Y.

Price
Цена, для которой вычисляется экспоненциальное скользящее среднее.

Выходное значение

Эта формула возвращает одно значение Y.

EMA
Экспоненциальное скользящее среднее.

Замечания

Тип диаграммы график удобен для отображения вывода формулы.

Пример

В следующем примере входные данные берутся из второго значения Y ряда Series1 (Series1:Y2). В первое значение ряда Series2 (Series2:Y) выводится экспоненциальное скользящее среднее за 20 дней.

Chart1.DataManipulator.FinancialFormula (FinancialFormula.ExponentialMovingAverage, "20", "Series1:Y2", "Series2:Y")

Chart1.DataManipulator.FinancialFormula (FinancialFormula.ExponentialMovingAverage, "20", "Series1:Y2", "Series2:Y");

См. также

Справочник

System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting

System.Web.UI.DataVisualization.Charting

Другие ресурсы

Скользящие средние

Применение формул

Формула простого скользящего среднего

Формула треугольного скользящего среднего

Формула взвешенного скользящего среднего

Поделиться через