Метод WorksheetFunction.OddFPrice (Excel)
Возвращает цену за 100 долларов США номинальной стоимости ценной бумаги с нечетным (коротким или длинным) первым периодом.
Синтаксис
expression. OddFPrice (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)
Выражение Переменная, представляющая объект WorksheetFunction .
Параметры
| Имя | Обязательный или необязательный | Тип данных | Описание |
|---|---|---|---|
| Arg1 | Обязательный | Variant | Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю. |
| Arg2 | Обязательный | Variant | Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности. |
| Arg3 | Обязательный | Variant | Проблема — дата проблемы безопасности. |
| Arg4 | Обязательный | Variant | First_coupon — дата первого купона. |
| Arg5 | Обязательный | Variant | Ставка — процентная ставка по ценным бумагам. |
| Arg6 | Обязательный | Variant | Yld - годовая доходность ценной бумаги. |
| Arg7 | Обязательный | Variant | Активация — стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости. |
| Arg8 | Обязательный | Variant | Частота — количество выплат купонов в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полугодового значения, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4. |
| Arg9 | Необязательный | Variant | Basis — тип используемой базы подсчета дней. |
Возвращаемое значение
Double
Замечания
В следующей таблице описаны значения, которые можно использовать для Arg9.
| Основе | База подсчета дней |
|---|---|
| 0 или опущено | США (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактическая/фактическая |
| 2 | Фактический/360 |
| 3 | Фактический/365 |
| 4 | Европейская 30/360 |
Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.
Примечание.
Visual Basic для приложений (VBA) вычисляет последовательные даты иначе, чем Excel. В VBA серийный номер 1 — 31 декабря 1899 года, а не 1 января 1900 года.
Дата расчетов — это дата покупки покупателем купона, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.
Расчет, срок погашения, выпуск, first_coupon и базис усекаются до целых чисел.
Если расчет, срок погашения, выпуск или first_coupon не является допустимой датой, OddFPrice возвращает #VALUE! значение ошибки.
Если значение < 0 или значение yld < 0, Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.
Если база < 0 или база > 4, Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки.
Должно быть выполнено следующее условие даты: в противном случае Функция OddFPrice возвращает #NUM! значение ошибки: проблема со сроком > погашения first_coupon>.>
OddFPrice вычисляется следующим образом. Нечетный короткий первый купон:
где:
- A = количество дней с начала купонного периода до даты расчетов (накопленных дней).
- DSC — количество дней от расчетов до следующей даты купона.
- DFC = количество дней с начала нечетного первого купона до даты первого купона.
- E = количество дней в купонном периоде.
- N = количество купонов, подлежащих выплате между датой расчетов и датой погашения (если это число содержит долю, оно поднимается до следующего целого числа).
Нечетный длинный первый купон:
где:
- Ai = количество дней с начала ith или последнего квази-купонного периода в нечетном периоде.
- DCi = количество дней с датой (или датой выпуска) до первого квази-купона (i = 1) или количества дней в квази-купоне (i = 2,..., i = NC).
- DSC = количество дней от расчетов до следующей даты купона.
- E = количество дней в купонном периоде.
- N = количество купонов, выплачиваемых между первой датой реального купона и датой выкупа (если это число содержит долю, оно поднимается до следующего целого числа).
- NC = количество квази-купонных периодов, которые помещаются в нечетный период (если это число содержит долю, оно поднимается до следующего целого числа).
- NLi = обычная длина в днях полного или последнего квази-купонного периода в нечетном периоде.
- Nq = количество полных квази-купонных периодов между датой расчетов и первым купоном.
Поддержка и обратная связь
Есть вопросы или отзывы, касающиеся Office VBA или этой статьи? Руководство по другим способам получения поддержки и отправки отзывов см. в статье Поддержка Office VBA и обратная связь.