WorksheetFunction.OddLYield Метод

Определение

Пространство имен:

Microsoft.Office.Interop.Excel

Сборка:

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Возвращает доходность ценной бумаги с нечетным (коротким или длинным) последним периодом.

public double OddLYield (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8);

Public Function OddLYield (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Optional Arg8 As Object) As Double

Параметры

Arg1

Object

Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю.

Arg2

Object

Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности.

Arg3

Object

Last_interest — дата последнего купон безопасности.

Arg4

Object

Ставка — процентная ставка по ценным бумагам.

Arg5

Object

Pr - цена ценной бумаги.

Arg6

Object

Активация — стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости.

Arg7

Object

Частота — количество купон платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полугодового значения, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.

Arg8

Object

Basis — тип используемой базы подсчета дней.

Возвращаемое значение

Double

Комментарии

Важно! Даты должны вводиться с помощью функции DATE или в качестве результатов других формул или функций. Например, используйте date(2008,5;23) для 23-го дня мая 2008 г. Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся в виде текста.

0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактическая/фактическая
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейская 30/360

Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.

Дата расчетов — это дата приобретения покупателем купон, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.

Расчет, срок погашения, last_interest и базис усекаются до целых чисел.

Если расчет, срок погашения или last_interest не является допустимой датой, OddLYield возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если ставка < 0 или если пр ≤ 0, OddLYield возвращает #NUM! значение ошибки.

Если база < 0 или база > 4, OddLYield возвращает #NUM! значение ошибки.

Должно быть выполнено следующее условие даты: В противном случае OddLYield возвращает #NUM! значение ошибки:

> last_interest погашения >

OddLYield вычисляется следующим образом:

Рис. 1. Уравнение для метода OddLYield

где:

Ai = количество накопленных дней для ith или последнего, квази-купон периода в нечетном периоде, отсчитываемом с даты последнего процента до погашения.

DCi — количество дней, отсчитываемых в периоде ith или последнем квази-купон, разделенное на длину фактического периода купон.

NC = количество квази-купон периодов, которые помещаются в нечетный период; если это число содержит долю, оно будет повышено до следующего целого числа.

NLi = нормальная длина в днях ith или последнего, квази-купон периода в нечетном купон периоде.