Поделиться через


WorksheetFunction.Duration Метод

Определение

Возвращает длительность Macauley для предполагаемого номинального значения в 100 долл. США. Длительность определяется как средневзвешенный показатель текущей стоимости денежных потоков и используется в качестве меры реакции цены облигаций на изменение доходности.

public double Duration (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6);
Public Function Duration (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Optional Arg6 As Object) As Double

Параметры

Arg1
Object

Расчет — дата расчетов по безопасности. Дата расчетов по безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателю.

Arg2
Object

Срок погашения — дата погашения ценных бумаг. Дата погашения — это дата истечения срока действия безопасности.

Arg3
Object

Купон — годовая ставка купон ценных бумаги.

Arg4
Object

Yld - годовая доходность ценной бумаги.

Arg5
Object

Частота — количество купон платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полугодового значения, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4.

Arg6
Object

Basis — тип используемой базы подсчета дней.

Возвращаемое значение

Комментарии

Важно! Даты должны вводиться с помощью функции DATE или в качестве результатов других формул или функций. Например, используйте date(2008,5;23) для 23-го дня мая 2008 г. Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся в виде текста.

0 или опущеноСША (NASD) 30/360
1Фактическая/фактическая
2Фактический/360
3Фактический/365
4Европейская 30/360

Microsoft Excel сохраняет даты как последовательные серийные номера, чтобы их можно было использовать в вычислениях. По умолчанию 1 января 1900 года — серийный номер 1, а 1 января 2008 года — серийный номер 39448, так как после 1 января 1900 г. это 39 448 дней. Microsoft Excel для Macintosh использует другую систему даты по умолчанию.

Дата расчетов — это дата приобретения покупателем купон, например облигации. Дата погашения — это дата истечения срока действия купон. Например, предположим, что 30-летняя облигация выпущена 1 января 2008 года и приобретена покупателем через шесть месяцев. Дата выпуска — 1 января 2008 года, дата урегулирования — 1 июля 2008 года, а дата погашения — 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска 1 января 2008 года.

Расчет, зрелость, частота и базис усекаются до целых чисел.

Если расчет или срок погашения не является допустимой датой, функция Duration возвращает #VALUE! значение ошибки.

Если купон < 0 или yld < 0, функция Duration возвращает #NUM! значение ошибки.

Если частота — это любое число, отличное от 1, 2 или 4, функция Duration возвращает #NUM! значение ошибки.

Если базис < 0 или > 4, длительность возвращает #NUM! значение ошибки.

Если расчет ≥ срок погашения, длительность возвращает #NUM! значение ошибки.

Применяется к