YIELDMAT
применяется:
вычисляемый столбецвычисляемой таблицыизмерениевизуального вычисления
Возвращает годовую доходность безопасности, которая платит проценты по зрелости.
Синтаксис
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
Параметры
| Термин | Определение |
|---|---|
settlement |
Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем. |
maturity |
Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности. |
issue |
Дата проблемы безопасности. |
rate |
Процентная ставка безопасности на дату выдачи. |
pr |
Цена на цену безопасности на $100 лицовую стоимость. |
basis |
(Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы. |
Параметр basis принимает следующие значения:
Basis |
подсчета дней |
|---|---|
| 0 или опущено | США (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактический/фактический |
| 2 | Фактический/360 |
| 3 | Фактический/365 |
| 4 | Европейский 30/360 |
Возвращаемое значение
Годовая доходность.
Замечания
Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
Дата урегулирования — это дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.
расчет, зрелость и проблема усечены в целые числа.
база округляется до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
- дата урегулирования, зрелости или выдачи не является допустимой датой.
- Проблема > урегулирования >> не удовлетворена.
- скорость < 0.
- pr ≤ 0.
- базовый < 0 или базовый > 4.
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).
Пример
| Данные | Description |
|---|---|
| 15-Мар-08 | Дата урегулирования |
| 3-ноябрь-08 | Дата зрелости |
| 8-ноябрь-07 | Дата проблемы |
| 6,25% | Процент полуфиналового купона |
| 100.0123 | Цена |
| 0 | 30/360 базис (см. выше) |
Следующий запрос DAX:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
Возвращает доходность для безопасности с помощью указанных выше условий.
| Ценность |
|---|
| 0.0609543336915387 |