PRICEMAT

Статья
01/23/2025

применяется:вычисляемый столбец вычисляемой таблицы измерение визуального вычисления

Возвращает цену на \$100 лицевой стоимости безопасности, которая платит проценты по зрелости.

Синтаксис

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Параметры

Срок	Определение
`settlement`	Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем.
`maturity`	Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности.
`issue`	Дата проблемы безопасности.
`rate`	Процентная ставка безопасности на дату выдачи.
`yld`	Годовая доходность безопасности.
`basis`	(Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы.

Параметр basis принимает следующие значения:

`Basis`	подсчета дней
0 или опущено	США (NASD) 30/360
1	Фактический/фактический
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейский 30/360

Возвращаемое значение

Цена за $100 лицовая стоимость.

Замечания

Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
Дата урегулирования — это дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.
PRICEMAT вычисляется следующим образом:

$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{{)\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

где:
- $\text{B}$ = количество дней в году в зависимости от года.
- $\text{DSM}$ = количество дней от расчета до срока действия.
- $\text{DIM}$ = количество дней от выдачи до зрелости.
- $\text{A}$ = количество дней от выдачи до урегулирования.
расчет, зрелость и проблема усечены в целые числа.
база округляется до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
- дата урегулирования, зрелости или выдачи не является допустимой датой.
- Проблема > урегулирования >> не удовлетворена.
- скорость < 0.
- yld < 0.
- базовый < 0 или базовый > 4.
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).

Пример

Следующий запрос DAX:

данных	описание
2/15/2008	Дата урегулирования
4/13/2008	Дата зрелости
11/11/2007	Дата проблемы
6.10%	Процент полуфиналового купона
6.10%	Процент доходности
0	30/360 базис

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Возвращает цену за \$100 лицевой стоимости безопасности с указанными выше условиями.

[значение]
99.9844988755569

Поделиться через