Conexões de contexto vs. conexões regulares
Aplica-se: 
SQL Server
Se você estiver conectando a um servidor remoto, sempre use conexões normais, em vez de conexões de contexto. Se você precisar se conectar ao mesmo servidor em que o procedimento armazenado ou a função está sendo executado, use a conexão de contexto na maioria dos casos. Isto tem benefícios, como executar no mesmo espaço de transação e não precisar se autenticar novamente.
Além disso, o uso da conexão de contexto normalmente resulta em melhor desempenho e menos uso de recurso. A conexão de contexto é uma conexão somente em processo, portanto, ela pode entrar em contato com o servidor "diretamente" ignorando o protocolo de rede e as camadas de transporte para enviar instruções Transact-SQL e receber resultados. O processo de autenticação é ignorado também. A figura a seguir mostra os principais componentes do provedor gerenciado SqlClient, bem como como os diferentes componentes interagem entre si ao usar uma conexão regular e ao usar a conexão de contexto.
A conexão de contexto segue um caminho de código mais curto e envolve menos componentes. Dessa forma, você pode esperar que as solicitações e os resultados sejam enviados e recebidos do servidor mais rapidamente do que em uma conexão normal. O tempo de execução da consulta no servidor é o mesmo para conexões de contexto e normais.
Há alguns casos em que você pode precisar abrir uma conexão normal separada para o mesmo servidor. Por exemplo, há certas restrições ao uso da conexão de contexto, descritas em Restrições em conexões regulares e de contexto.