Existe alguma classe ou função MFC que não possa ser usada em uma DLL MFC?
Dlls de extensão usarão CWinApp- classe derivada do aplicativo cliente. Não devem ter seu próprio CWinApp- classe derivada.
Dlls normais devem ter CWinApp- classe derivada e um único objeto dessa classe do aplicativo, como faz um aplicativo MFC. Ao contrário do objeto de CWinApp de um aplicativo, o objeto de CWinApp da DLL não tiver uma bomba principal da mensagem.
Observe que porque o mecanismo de CWinApp::Run não se aplica a uma DLL, o aplicativo possuir a bomba principal da mensagem. Se a DLL abre caixas de diálogo modeless ou tem uma janela principal do quadro de sua escolha, a bomba principal da mensagem de aplicativo deve chamar uma rotina exportada pela DLL, que por sua vez a função de membro de CWinApp::PreTranslateMessage do objeto de aplicativo da DLL.