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PRICEMAT

  • Artigo

Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMeasureCálculo visual

Devolve o price por \$100 face value de um título que paga juros no vencimento.

Sintaxe

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parâmetros

Vigência Definição
settlement A liquidação do título date. O date de liquidação de títulos é o date após a emissão date quando o título é negociado para o comprador.
maturity A maturidade do título date. A maturidade date é a date quando o título expira.
issue A questão da segurança date.
rate O interesse do título rate em date de emissão.
yld O yieldanual do título.
basis (Opcional) O tipo de daycount base a utilizar. If base for omitida, presume-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita os seguintes values:

Basis Day count base
0 or omitida EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Atual/360
3 Atual/365
4 Europeia 30/360

Regresso Value

O price por \$100 face value.

Comentários

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • O date de liquidação é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de vencimento é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year é emitido em 1º de janeiro de 2008 and é comprado por um comprador seis meses depois. A emissão date seria 1º de janeiro de 2008, a liquidação date seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após a emissão de 1º de janeiro de 2008 date.

  • PRICEMAT é calculado da seguinte forma:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    em que:

    • $\text{B}$ = número de dias em year, dependendo year base.
    • $\text{DSM}$ = número de dias desde a liquidação até ao vencimento.
    • $\text{DIM}$ = número de dias desde a emissão até ao vencimento.
    • $\text{A}$ = número de dias desde a emissão até à liquidação.

  • liquidação, vencimento and emissão são truncados para inteiros.

  • base é arredondada para o número inteiro mais próximo.

  • Uma error é devolvida if:

    • liquidação, vencimento or emissão not é um dateválido.
    • o prazo de vencimento > liquidação > emissão not está satisfeito.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • base < 0 or base > 4.

  • Esta função not é suportada para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de segurança em nível de linha (RLS).

Exemplo

O seguinte DAX consulta:

de dados Descrição
2/15/2008 Liquidação date
4/13/2008 Maturidade date
11/11/2007 Questão date
6,10% Cupom semestral percentual
6,10% Percentagem yield
0 Base 30/360 
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Devolve o price por value facial de \$100 de um título com os termos especificados acima.

[Value]
99.9844988755569