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ODDLYIELD

  • Artigo

Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMeasureCálculo visual

Devolve o yield de um título que tenha um período de lastodd (curto or longo).

Sintaxe

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parâmetros

Vigência Definição
settlement A liquidação do título date. O date de liquidação de títulos é o date após a emissão date quando o título é negociado para o comprador.
maturity A maturidade do título date. A maturidade date é a date quando o título expira.
last_interest O cupom de last do título date.
rate O interesse do título rate.
pr A segurança é price.
redemption O resgate do título value por \$100 face value.
frequency O número de pagamentos de cupões por year. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4.
basis (Opcional) O tipo de daycount base a utilizar. If base for omitida, presume-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita os seguintes values:

Basis Day count base
0 or omitida EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Atual/360
3 Atual/365
4 Europeia 30/360

Regresso Value

A segurança é yield.

Comentários

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • O date de liquidação é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de vencimento é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year é emitido em 1º de janeiro de 2008 and é comprado por um comprador seis meses depois. A emissão date seria 1º de janeiro de 2008, a liquidação date seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após a emissão de 1º de janeiro de 2008 date.

  • ODDLYIELD é calculado da seguinte forma:

    $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}} }{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}}))}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{ frequência}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

    em que:

    • $\text{A}_{i}$ = número de dias acumulados para o período de $i^{th}$, orlast, quase-cupão dentro de odd período a contar a partir de lastdate de juros antes do resgate.
    • $\text{DC}_{i}$ = número de dias contados no período de $i^{th}$, orlast, quase-cupom, conforme delimitado pela duração do período real do cupom.
    • $\text{NC}$ = número de períodos de quase-cupom que se encaixam em odd período; if este número contains uma fração, ele será aumentado para o número inteiro next.
    • $\text{NL}_{i}$ = duração normal em dias do período de $i^{th}$, orlast, quase-cupom dentro de odd período de cupom.

  • liquidação, vencimento last_interest são truncados para inteiros.

  • base and frequência são arredondados para o número inteiro mais próximo.

  • Uma error é devolvida if:

    • liquidação, vencimento last_interest é not um dateválido.
    • vencimento > liquidação > last_interest not está satisfeito.
    • rate < 0.
    • PR ≤ 0.
    • resgate ≤ 0.
    • frequência é qualquer número diferente de 1, 2 or 4.
    • base < 0 or base > 4.

  • Esta função not é suportada para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de segurança em nível de linha (RLS).

Exemplo

O seguinte DAX consulta:

de dados Descrição do argumento
4/20/2008 Liquidação date
6/15/2008 Maturidade date
12/24/2007 Last interesse date
3,75% Cupom percentual
\$99.875 Price
\$100 Resgate value
2 A frequência é semestral
0 Base 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Devolve o yield de um título que tenha um período de last de odd (curto ou longo), utilizando os termos especificados acima.

[Value]
0.0451922356291692