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ODDFYIELD

  • Artigo

Aplica-se a:Coluna calculadaTabela calculadaMeasureCálculo visual

Devolve o yield de um título que tenha um período de firstodd (curto or longo).

Sintaxe

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parâmetros

Vigência Definição
settlement A liquidação do título date. O date de liquidação de títulos é o date após a emissão date quando o título é negociado para o comprador.
maturity A maturidade do título date. A maturidade date é a date quando o título expira.
issue A questão da segurança date.
first_coupon O cupom de first do título date.
rate O interesse do título rate.
pr A segurança é price.
redemption O resgate do título value por \$100 face value.
frequency O número de pagamentos de cupões por year. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4.
basis (Opcional) O tipo de daycount base a utilizar. If base for omitida, presume-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita os seguintes values:

Basis Day count base
0 or omitida EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Atual/360
3 Atual/365
4 Europeia 30/360

Regresso Value

A segurança é yield.

Comentários

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas nos cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1 de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • A settlementdate é a date um comprador compra um cupom, como um título. O date de vencimento é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year é emitido em 1º de janeiro de 2008 and é comprado por um comprador seis meses depois. A emissão date seria 1º de janeiro de 2008, a liquidação date seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após a emissão de 1º de janeiro de 2008 date.

  • ODDFYIELD é calculado usando um método iterativo. Ele usa o método de Newton baseado na fórmula usada para a função ODDFPRICE. O yield é alterado através de 100 iterações até que o price estimado com o yield dado esteja próximo do price. Consulte ODDFPRICE para a fórmula que ODDFYIELD utiliza.

  • liquidação, vencimento, emissão and first_coupon são truncados para inteiros.

  • base and frequência são arredondados para o número inteiro mais próximo.

  • Uma error é devolvida if:

    • settlement, maturity, issue, orfirst_couponnot é um dateválido.
    • maturity > first_coupon > settlement > issue está not satisfeito.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • redemption ≤ 0.
    • frequency é qualquer número diferente de 1, 2 or 4.
    • basis < 0 orbasis> 4.

  • Esta função not é suportada para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de segurança em nível de linha (RLS).

Exemplo

de dados Descrição do argumento
11 de novembro de 2008 Liquidação date
1 de março de 2021 Maturidade date
15 de outubro de 2008 Questão date
1 de março de 2009 First cupom date
5,75% Cupom percentual
84.50 Price
100 value Redentor
2 A frequência é semestral
0 Base 30/360

O seguinte DAX consulta:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Devolve o yield de um título que tenha um período de firstodd (curto or longo), utilizando os termos especificados acima.

[Value]
0.0772455415972989