PRICEMAT

Artigo
12/19/2024

aplica-se a:coluna calculada tabela calculada Measure cálculo visual

Retorna o price por \$100 face value de um título que paga juros no vencimento.

Sintaxe

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parâmetros

Prazo	Definição
`settlement`	O acordo de segurança date. O date de liquidação de segurança é o date após o problema date quando o título é negociado com o comprador.
`maturity`	A maturidade da segurança date. O date de maturidade é o date quando a segurança expira.
`issue`	O problema da segurança date.
`rate`	O interesse da segurança rate em date de problema.
`yld`	O yieldanual da segurança.
`basis`	(Opcional) O tipo de base daycount a ser usada. If base é omitida, supõe-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita o seguinte values:

`Basis`	Day count base
0 or omitido	EUA (NASD) 30/360
1	Real/real
2	Real/360
3	Real/365
4	Europeu 30/360

Retornar Value

O price por \$100 face value.

Observações

As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
O date de liquidação é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de maturidade é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year seja emitido em 1º de janeiro de 2008, and seja comprado por um comprador seis meses depois. A questão date seria 1º de janeiro de 2008, o date de liquidação seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a edição datede 1º de janeiro de 2008.
PRICEMAT é calculado da seguinte maneira:

$$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

onde:
- $\text{B}$ = número de dias em year, dependendo year base.
- $\text{DSM}$ = número de dias de liquidação até vencimento.
- $\text{DIM}$ = número de dias desde o problema até a maturidade.
- $\text{A}$ = número de dias desde o problema até a liquidação.
liquidação, vencimento, and problema são truncados para inteiros.
base é arredondada para o inteiro mais próximo.
Um error é retornado if:
- liquidação, vencimento, or problema é not um dateválido.
- a questão do > de liquidação de > de maturidade está not satisfeita.
- rate < 0.
- yld < 0.
- base < 0 or base > 4.
Essa função not tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de RLS (segurança em nível de linha).

Exemplo

A seguinte consulta DAX:

data	descrição
2/15/2008	date de liquidação
4/13/2008	date de maturidade
11/11/2007	Problema date
6.10%	Cupom semestral percentual
6.10%	Porcentagem yield
0	Base 30/360

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Retorna o price por \$100 face value de uma segurança com os termos especificados acima.

[Value]
99.9844988755569

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