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ODDLYIELD

  • Artigo

aplica-se a:coluna calculadatabela calculadaMeasurecálculo visual

Retorna o yield de uma segurança que tem um odd (curto or longo) last período.

Sintaxe

ODDLYIELD(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parâmetros

Prazo Definição
settlement O acordo de segurança date. O date de liquidação de segurança é o date após o problema date quando o título é negociado com o comprador.
maturity A maturidade da segurança date. O date de maturidade é o date quando a segurança expira.
last_interest O cupom last da segurança date.
rate O interesse da segurança rate.
pr O priceda segurança.
redemption O resgate da segurança value por \$100 face value.
frequency O número de pagamentos de cupom por year. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4.
basis (Opcional) O tipo de base daycount a ser usada. If base é omitida, supõe-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita o seguinte values:

Basis Day count base
0 or omitido EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeu 30/360

Retornar Value

O yieldda segurança.

Observações

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • O date de liquidação é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de maturidade é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year seja emitido em 1º de janeiro de 2008, and seja comprado por um comprador seis meses depois. A questão date seria 1º de janeiro de 2008, o date de liquidação seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a edição datede 1º de janeiro de 2008.

  • ODDLYIELD é calculado da seguinte maneira:

    $$\text{ODDLYIELD} = \bigg[ \frac{(\text{redemption} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DC}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})) - (\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})}{\text{par} + ((\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}) \times \frac{100 \times \text{rate}}{\text{frequency}})} \bigg] \times \bigg[ \frac{\text{ frequency}}}{(\sum^{\text{NC}}_{i=1} \frac{\text{DSC}_{i}}{\text{NL}_{i}})} \bigg]$$

    onde:

    • $\text{A}_{i}$ = número de dias acumulados para o $i^{th}$, orlast, período de quase cupom dentro de odd período de contagem de períodos de last juros date antes do resgate.
    • $\text{DC}_{i}$ = número de dias contados no $i^{th}$, orlast, período de quase cupom, delimitado pelo comprimento do período real do cupom.
    • $\text{NC}$ = número de períodos de quase cupom que se encaixam em odd período; if esse número contains uma fração, ele será elevado para o número next inteiro.
    • $\text{NL}_{i}$ = comprimento normal em dias do $i^{th}$, orlast, período de quase cupom dentro odd período de cupom.

  • liquidação, vencimento, last_interest são truncados para inteiros.

  • base and frequência são arredondadas para o inteiro mais próximo.

  • Um error é retornado if:

    • liquidação, vencimento, last_interest é not um dateválido.
    • o > last_interest de liquidação > de maturidade está not satisfeito.
    • rate < 0.
    • pr ≤ 0.
    • resgate ≤ 0.
    • frequência é qualquer número diferente de 1, 2, or 4.
    • base < 0 or base > 4.

  • Essa função not tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de RLS (segurança em nível de linha).

Exemplo

A seguinte consulta DAX:

data descrição do argumento
4/20/2008 date de liquidação
6/15/2008 date de maturidade
12/24/2007 date de interesse Last
3,75% Cupom percentual
\$99.875 Price
\$100 value de resgate
2 A frequência é semestral
0 Base 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLYIELD(DATE(2008,4,20), DATE(2008,6,15), DATE(2007,12,24), 0.0375, 99.875, 100, 2, 0)
}

Retorna o yield de uma segurança que tem um período odd (curto de longo) last, usando os termos especificados acima.

[Value]
0.0451922356291692