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ODDLPRICE

  • Artigo

aplica-se a:coluna calculadatabela calculadaMeasurecálculo visual

Retorna o price por \$100 face value de uma segurança que tem um odd (curto or longo) last período de cupom.

Sintaxe

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parâmetros

Prazo Definição
settlement O acordo de segurança date. O date de liquidação de segurança é o date após o problema date quando o título é negociado com o comprador.
maturity A maturidade da segurança date. O date de maturidade é o date quando a segurança expira.
last_interest O cupom last da segurança date.
rate O interesse da segurança rate.
yld O yieldanual da segurança.
redemption O resgate da segurança value por \$100 face value.
frequency O número de pagamentos de cupom por year. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4.
basis (Opcional) O tipo de base daycount a ser usada. If base é omitida, supõe-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita o seguinte values:

Basis Day count base
0 or omitido EUA (NASD) 30/360
1 Real/real
2 Real/360
3 Real/365
4 Europeu 30/360

Retornar Value

O price por \$100 face value.

Observações

  • As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.

  • O date de liquidação é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de maturidade é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year seja emitido em 1º de janeiro de 2008, and seja comprado por um comprador seis meses depois. A questão date seria 1º de janeiro de 2008, o date de liquidação seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a edição datede 1º de janeiro de 2008.

  • liquidação, vencimento, and last_interest são truncados em inteiros.

  • base and frequência são arredondadas para o inteiro mais próximo.

  • Um error é retornado if:

    • liquidação, vencimento, or last_interest é not um dateválido.
    • o > last_interest de liquidação > de maturidade está not satisfeito.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • resgate ≤ 0.
    • frequência é qualquer número diferente de 1, 2, or 4.
    • base < 0 or base > 4.

  • Essa função not tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de RLS (segurança em nível de linha).

Exemplo

A seguinte consulta DAX:

data descrição do argumento
7 de fevereiro de 2008 date de liquidação
15 de junho de 2008 date de maturidade
15 de outubro de 2007 date de interesse Last
3,75% Cupom percentual
4.05% Porcentagem yield
\$100 value redentor
2 A frequência é semestral
0 Base 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Retorna o price por \$100 face value de uma segurança que tem um odd (curto or longo) last período de cupom, usando os termos especificados acima.

[Value]
99.8782860147213