ODDFYIELD

Artigo
12/19/2024

aplica-se a:coluna calculada tabela calculada Measure cálculo visual

Retorna o yield de uma segurança que tem um odd (curto or longo) first período.

Sintaxe

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parâmetros

Prazo	Definição
`settlement`	O acordo de segurança date. O date de liquidação de segurança é o date após o problema date quando o título é negociado com o comprador.
`maturity`	A maturidade da segurança date. O date de maturidade é o date quando a segurança expira.
`issue`	O problema da segurança date.
`first_coupon`	O cupom first da segurança date.
`rate`	O interesse da segurança rate.
`pr`	O priceda segurança.
`redemption`	O resgate da segurança value por \$100 face value.
`frequency`	O número de pagamentos de cupom por year. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4.
`basis`	(Opcional) O tipo de base daycount a ser usada. If base é omitida, supõe-se que seja 0. Os values aceitos estão listados abaixo desta tabela.

O parâmetro basis aceita o seguinte values:

`Basis`	Day count base
0 or omitido	EUA (NASD) 30/360
1	Real/real
2	Real/360
3	Real/365
4	Europeu 30/360

Retornar Value

O yieldda segurança.

Observações

As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. Em DAX, 30 de dezembro de 1899 é day 0, and 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
O settlementdate é o date um comprador compra um cupom, como um título. O date de maturidade é o date quando um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30year seja emitido em 1º de janeiro de 2008, and seja comprado por um comprador seis meses depois. A questão date seria 1º de janeiro de 2008, o date de liquidação seria 1º de julho de 2008, and o vencimento date seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a edição datede 1º de janeiro de 2008.
ODDFYIELD é calculado usando um método iterativo. Ele usa o método Newton com base na fórmula usada para a função ODDFPRICE. O yield é alterado por meio de 100 iterações até que o price estimado com o yield determinado esteja próximo do price. Consulte ODDFPRICE para a fórmula que ODDFYIELD usa.
liquidação, vencimento, problema, and first_coupon são truncados em inteiros.
base and frequência são arredondadas para o inteiro mais próximo.
Um error é retornado if:
- settlement, maturity, issue, orfirst_coupon é not um dateválido.
- maturity > first_coupon > settlement > issue está not satisfeito.
- rate < 0.
- pr ≤ 0.
- redemption ≤ 0.
- frequency é qualquer número diferente de 1, 2, or 4.
- basis < 0 orbasis> 4.
Essa função not tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas or regras de RLS (segurança em nível de linha).

Exemplo

data	descrição do argumento
11 de novembro de 2008	date de liquidação
1º de março de 2021	date de maturidade
15 de outubro de 2008	Problema date
1º de março de 2009	First cupom date
5,75%	Cupom percentual
84.50	Price
100	value redentor
2	A frequência é semestral
0	Base 30/360

A seguinte consulta DAX:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Retorna o yield de uma segurança que tem um período de firstodd (curto or longo), usando os termos especificados acima.

[Value]
0.0772455415972989

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