Bom dia Carlos, ja tive a mesma questão que a sua um tempo atrás e nativamente no Outlook não existe essa função para vários e-mail diferentes.
Vou compartilhar com você a solução que encontrei e adotei utilizando um recurso chamado Kutools que funciona dentro do Outlook. Ressalto que as orientações tirei do link: https://pt.extendoffice.com/documents/outlook/1166-outlook-save-all-attachments.html
Nesse link são mostrados 2 maneiras de realizar esse salvamento em lote de vários anexos de e-mails diferentes, no meu caso utilizei a segunda maneira utilizando o Kutools.
Espero ter ajudado.
Abraços!