Udostępnij za pośrednictwem

YIELDDISC

  • Artykuł

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMeasureobliczenia wizualne

Zwraca roczne yield dla zabezpieczeń z rabatem.

Składnia

YIELDDISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
settlement Rozliczenia papieru date. Rozliczenia papieru zabezpieczającego date jest date po emisji date, gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity Dojrzałość zabezpieczeń date. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu zabezpieczeń.
pr price zabezpieczeń na valuevaluevaluezabezpieczeń na \$100.
redemption Wykup zabezpieczenia value na \$100 twarz value.
basis (Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące values:

Basis podstawy
0 or pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
100 Europejska 30/360

Zwracanie Value

Roczny yield.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • date rozliczenia jest date kupujący kupuje kupon, taki jak obligacja. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-year jest emitowana 1 stycznia 2008 r., and jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Emisja date to 1 stycznia 2008 r., rozliczenie date będzie miało wartość 1 lipca 2008 r., anddate zapadalności wyniesie 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., emisji date.

  • rozliczenia and dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

  • basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest errorif:

    • termin or rozliczenia jest not prawidłowym date.
    • rozliczenia ≥ dojrzałości.
    • pr ≤ 0.
    • wykup ≤ 0.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Data -
16-luty-08 date rozliczenia
1-Mar-08 date dojrzałości
99.795 Price
\$100 value wykupu
2 Podstawa rzeczywista/360

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  YIELDDISC(DATE(2008,2,16), DATE(2008,3,1), 99.795, 100, 2)
}

Zwraca roczne yieldzabezpieczeń, biorąc pod uwagę powyższe warunki.

[Value]
0.0528225719868583