Udostępnij za pośrednictwem

RECEIVED

  • Artykuł

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMeasureobliczenia wizualne

Zwraca kwotę received przy wykupie dla w pełni zainwestowanego zabezpieczenia.

Składnia

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
settlement Rozliczenia papieru date. Rozliczenia papieru zabezpieczającego date jest date po emisji date, gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity Dojrzałość zabezpieczeń date. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu zabezpieczeń.
investment Kwota zainwestowana w zabezpieczenie.
discount Rabat zabezpieczeń rate.
basis (Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące values:

Basis podstawy
0 or pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
100 Europejska 30/360

Zwracanie Value

Kwota received przy wykupie.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • date rozliczenia jest date kupujący kupuje kupon, taki jak obligacja. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-year jest emitowana 1 stycznia 2008 r., and jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Emisja date to 1 stycznia 2008 r., rozliczenie date będzie miało wartość 1 lipca 2008 r., anddate zapadalności wyniesie 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., emisji date.

  • RECEIVED jest obliczana w następujący sposób:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    gdzie:

    • $\text{B}$ = liczba dni w year, w zależności od year.
    • $\text{DIM}$ = liczba dni od emisji do dojrzałości.

  • rozliczenia and dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

  • basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest errorif:

    • termin or rozliczenia jest not prawidłowym date.
    • rozliczenia ≥ dojrzałości.
    • ≤ inwestycji 0.
    • rabat ≤ 0.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Następujące zapytanie DAX:

Data Opis
15-luty-08 Rozwiązanie (problem) date
15 maja-08 date dojrzałości
\$1,000,000.00 Inwestycje
5.75% Procent rabatu rate
2 Podstawa rzeczywista/360 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Zwraca łączną kwotę, która ma być received przy wykupie, dla obligacji z warunkami określonymi powyżej.

[Value]
1014584.6544071