PRICEMAT

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMeasureobliczenia wizualne

Zwraca price na \$100 twarz value zabezpieczenia, które płaci odsetki w terminie zapadalności.

Składnia

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametry

Termin	Definicja
settlement	Rozliczenia papieru date. Rozliczenia papieru zabezpieczającego date jest date po emisji date, gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity	Dojrzałość zabezpieczeń date. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu zabezpieczeń.
issue	Problem z zabezpieczeniami date.
rate	Interesy bezpieczeństwa rate w date emisji.
yld	Roczne yieldzabezpieczenia.
basis	(Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące values:

Basis	podstawy
0 or pominięte	US (NASD) 30/360
1	Wartość rzeczywista/rzeczywista
2	Wartość rzeczywista/360
3	Wartość rzeczywista/365
4	Europejska 30/360

Zwracanie Value

price valuetwarzy na \$100.

Uwagi

• Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

• date rozliczenia jest date kupujący kupuje kupon, taki jak obligacja. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-year jest emitowana 1 stycznia 2008 r., and jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Emisja date to 1 stycznia 2008 r., rozliczenie date będzie miało wartość 1 lipca 2008 r., anddate zapadalności wyniesie 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., emisji date.

• PRICEMAT jest obliczana w następujący sposób:

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  gdzie:

  • $\text{B}$ = liczba dni w year, w zależności od year.
  • $\text{DSM}$ = liczba dni od rozliczenia do dojrzałości.
  • $\text{DIM}$ = liczba dni od emisji do dojrzałości.
  • $\text{A}$ = liczba dni od wydania do rozliczenia.

• settlement, maturity, and problemu są obcinane do liczb całkowitych.

• basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

• Zwracany jest errorif:

  • settlement, maturity, or problem jest not prawidłowy date.
  • > problem z rozliczeniami >> jest not spełniony.
  • rate < 0.
  • yld < 0.
  • basis < 0 or basis > 4.

• Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Następujące zapytanie DAX:

data	opis
2/15/2008	date rozliczenia
4/13/2008	date dojrzałości
11/11/2007	Problem date
6.10%	Procent półwydajnych kuponów
6.10%	Procent yield
0	Podstawa 30/360

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Zwraca price na \$100 value zabezpieczenia z warunkami określonymi powyżej.

[Value]
99.9844988755569