Udostępnij za pośrednictwem

ODDLPRICE

  • Artykuł

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMeasureobliczenia wizualne

Zwraca price na \$100 twarz value zabezpieczenia o odd (krótki or długości) last okresie kuponu.

Składnia

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
settlement Rozliczenia papieru date. Rozliczenia papieru zabezpieczającego date jest date po emisji date, gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity Dojrzałość zabezpieczeń date. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu zabezpieczeń.
last_interest datekuponu last zabezpieczenia.
rate Interesy zabezpieczenia rate.
yld Roczne yieldzabezpieczenia.
redemption Wykup zabezpieczenia value na \$100 twarz value.
frequency Liczba płatności kuponowych na year. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; dla częściowej częstotliwości = 2; dla kwartalnych, częstotliwość = 4.
basis (Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące values:

Basis podstawy
0 or pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
4 Europejska 30/360

Zwracanie Value

price valuetwarzy na \$100.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • date rozliczenia jest date kupujący kupuje kupon, taki jak obligacja. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-year jest emitowana 1 stycznia 2008 r., and jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Emisja date to 1 stycznia 2008 r., rozliczenie date będzie miało wartość 1 lipca 2008 r., anddate zapadalności wyniesie 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., emisji date.

  • settlement, maturity, and last_interest są obcinane do liczb całkowitych.

  • częstotliwość and basis są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest errorif:

    • settlement, maturity, or last_interest jest not prawidłowy date.
    • > last_interest rozliczenia >not jest spełniony.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • wykup ≤ 0.
    • częstotliwość jest dowolną liczbą inną niż 1, 2, or 4.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Następujące zapytanie DAX:

data opis argumentu
7 lutego 2008 r. date rozliczenia
15 czerwca 2008 r. date dojrzałości
15 października 2007 r. date odsetek Last
3.75% Procent kuponu
4.05% Procent yield
\$100 value odkupieńcze
2 Częstotliwość jest średni
0 Podstawa 30/360 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Zwraca price na \$100 value zabezpieczenia, które ma odd (krótki or długi) last okres kuponu, używając warunków określonych powyżej.

[Value]
99.8782860147213