ODDFYIELD

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMeasureobliczenia wizualne

Zwraca yield zabezpieczeń, które mają odd (krótki or długi) okres first.

Składnia

ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametry

Termin	Definicja
settlement	Rozliczenia papieru date. Rozliczenia papieru zabezpieczającego date jest date po emisji date, gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity	Dojrzałość zabezpieczeń date. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu zabezpieczeń.
issue	Problem z zabezpieczeniami date.
first_coupon	datekuponu first zabezpieczenia.
rate	Interesy zabezpieczenia rate.
pr	Zabezpieczenia price.
redemption	Wykup zabezpieczenia value na \$100 twarz value.
frequency	Liczba płatności kuponowych na year. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; dla częściowej częstotliwości = 2; dla kwartalnych, częstotliwość = 4.
basis	(Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące values:

Basis	podstawy
0 or pominięte	US (NASD) 30/360
1	Wartość rzeczywista/rzeczywista
2	Wartość rzeczywista/360
3	Wartość rzeczywista/365
4	Europejska 30/360

Zwracanie Value

Zabezpieczenia yield.

Uwagi

• Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

• settlement date jest date kupujący kupuje kupon, taki jak obligacja. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-year jest emitowana 1 stycznia 2008 r., and jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Emisja date to 1 stycznia 2008 r., rozliczenie date będzie miało wartość 1 lipca 2008 r., anddate zapadalności wyniesie 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., emisji date.

• ODDFYIELD jest obliczana przy użyciu metody iteracyjnej. Używa metody Newton na podstawie formuły używanej dla funkcji ODDFPRICE. yield jest zmieniana przez 100 iteracji, dopóki szacowana price z danym yield jest zbliżona do price. Zobacz ODDFPRICE formuły, która ODDFYIELD używa.

• settlement, maturity, issue, and first_coupon są obcinane do liczb całkowitych.

• częstotliwość and basis są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.

• Zwracany jest errorif:

  • settlement, maturity, issueorfirst_coupon jest not prawidłowy date.
  • maturity > first_coupon > settlement > issue jest not zadowolony.
  • rate < 0.
  • pr ≤ 0.
  • redemption ≤ 0.
  • frequency jest dowolną liczbą inną niż 1, 2, or 4.
  • basis < 0 orbasis> 4.

• Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

data	opis argumentu
11 listopada 2008 r.	date rozliczenia
1 marca 2021 r.	date dojrzałości
15 października 2008 r.	Problem date
1 marca 2009 r.	date kuponu First
5.75%	Procent kuponu
84.50	Price
100	value odkupieńcze
2	Częstotliwość jest średni
0	Podstawa 30/360

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}

Zwraca yield zabezpieczeń, które ma odd (krótki or długi first) okres, używając terminów określonych powyżej.

[Value]
0.0772455415972989