Udostępnij za pośrednictwem

INTRATE

  • Artykuł

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMeasureobliczenia wizualne

Zwraca odsetki rate dla w pełni zainwestowanego zabezpieczenia.

Składnia

INTRATE(<settlement>, <maturity>, <investment>, <redemption>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
settlement Rozliczenia papieru date. Rozliczenia papieru zabezpieczającego date jest date po emisji date, gdy zabezpieczenie jest przedmiotem obrotu na nabywcę.
maturity Dojrzałość zabezpieczeń date. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu zabezpieczeń.
investment Kwota zainwestowana w zabezpieczenie.
redemption Kwota, która ma być received w dniu zapadalności.
basis (Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące values:

Basis podstawy
0 or pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
4 Europejska 30/360

Zwracanie Value

Odsetki rate.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • date rozliczenia jest date kupujący kupuje kupon, taki jak obligacja. date dojrzałości jest date po wygaśnięciu kuponu. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-year jest emitowana 1 stycznia 2008 r., and jest kupowana przez kupującego sześć miesięcy później. Emisja date to 1 stycznia 2008 r., rozliczenie date będzie miało wartość 1 lipca 2008 r., anddate zapadalności wynosi 1 stycznia 2038 r., czyli 30 lat po 1 stycznia 2008 r., emisji date.

  • INTRATE jest obliczana w następujący sposób:

    $$\text{INTRATE} = \frac{\text{redemption} - \text{investment}}{\text{investment}} \times \frac{\text{B}}{\text{DIM}}$$

    gdzie:

    • $\text{B}$ = liczba dni w year, w zależności od year.
    • $\text{DIM}$ = liczba dni od rozliczenia do dojrzałości.

  • rozliczenia and dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

  • basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest errorif:

    • termin or rozliczenia jest not prawidłowym date.
    • rozliczenia ≥ dojrzałości.
    • ≤ inwestycji 0.
    • wykup ≤ 0.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

data opis
2/15/2008 date rozliczenia
5/15/2008 date dojrzałości
\$1,000,000 Inwestycja
\$1,014,420 value wykupu
2 Podstawa rzeczywista/360

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  INTRATE(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000, 1014420, 2)
}

Zwraca rabat rate dla obligacji przy użyciu warunków określonych powyżej.

[Value]
0.05768