Udostępnij za pośrednictwem

ACCRINTM

  • Artykuł

Dotyczy:kolumna obliczeniowatabela obliczeniowaMeasureobliczenia wizualne

Zwraca naliczone odsetki za zabezpieczenie, które płaci odsetki w terminie zapadalności.

Składnia

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametry

Termin Definicja
issue Problem z zabezpieczeniami date.
maturity Dojrzałość zabezpieczeń date.
rate Roczny kupon zabezpieczający rate.
par Par valuezabezpieczeń .
basis (Opcjonalnie) Typ daycount podstawy do użycia. If zostanie pominięta, przyjmuje się, że ma wartość 0. Zaakceptowane values są wymienione poniżej tej tabeli.

Parametr basis akceptuje następujące values:

Basis podstawy
0 or pominięte US (NASD) 30/360
1 Wartość rzeczywista/rzeczywista
2 Wartość rzeczywista/360
3 Wartość rzeczywista/365
4 Europejska 30/360

Zwracanie Value

Naliczone odsetki.

Uwagi

  • Daty są przechowywane jako sekwencyjne numery seryjne, dzięki czemu mogą być używane w obliczeniach. W DAX30 grudnia 1899 r. jest day 0, and 1 stycznia 2008 r. wynosi 39448, ponieważ wynosi 39 448 dni po 30 grudnia 1899 r.

  • ACCRINTM jest obliczana w następujący sposób:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    gdzie:

    • $\text{A}$ = liczba naliczonych dni liczone zgodnie z miesięczną bazą danych. W przypadku odsetek w pozycjach zapadalności używana jest liczba dni od emisji date do date zapadalności.
    • $\text{D}$ = roczna podstawa Year.

  • issue and dojrzałości są obcinane do liczb całkowitych.

  • basis jest zaokrąglany do najbliższej liczby całkowitej.

  • Zwracany jest errorif:

    • or not prawidłowym date.
    • problem ≥ dojrzałości.
    • rate ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Ta funkcja jest not obsługiwana do użycia w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych or reguł zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

data opis
1 kwietnia 2008 r. Problem date
15-czerwiec-2008 date dojrzałości
10% Procent kuponu
1000 Par value
3 Podstawa rzeczywista/365 (patrz powyżej)

Następujące zapytanie DAX:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Zwraca naliczone odsetki dla zabezpieczeń z warunkami określonymi powyżej.

[Value]
20.5479452054795