YIELDMAT
Van toepassing op:
berekende kolomberekende tabelMetingVisuele berekening
Berekent het jaarlijkse rendement van een waardepapier dat rente betaalt op de vervaldatum.
Syntaxis
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
Parameters
| Term | Definitie |
|---|---|
settlement |
De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum na de uitgiftedatum wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld. |
maturity |
De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt. |
issue |
De uitgiftedatum van de beveiliging. |
rate |
Het rentepercentage van het waardepapier op de uitgiftedatum. |
pr |
De prijs van het waardepapier per \$ 100 nominale waarde. |
basis |
(Optioneel) Het type dagaantal dat moet worden gebruikt. Als basis wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze 0 is. De geaccepteerde waarden worden onder deze tabel weergegeven. |
De parameter basis accepteert de volgende waarden:
Basis |
aantal dagen |
|---|---|
| 0 of weggelaten | VS (NASD) 30/360 |
| 1 | Werkelijk/werkelijk |
| 2 | Werkelijk/360 |
| 3 | Werkelijk/365 |
| 4 | Europees 30/360 |
Retourwaarde
Het jaarlijkse rendement.
Opmerkingen
Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is dag 0 en 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.
De stortingsdatum is de datum waarop een koper een coupon koopt, zoals een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30 jaar wordt uitgegeven op 1 januari 2008 en wordt gekocht door een koper zes maanden later. De uitgiftedatum zou 1 januari 2008 zijn, de stortingsdatum zou 1 juli 2008 zijn en de vervaldatum zou 1 januari 2038 zijn, wat 30 jaar na de uitgiftedatum van 1 januari 2008 is.
stortingsdatum, vervaldatum en uitgifte worden afgekapt tot gehele getallen.
basis wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
Er wordt een fout geretourneerd als:
- stortingsdatum, vervaldatum of uitgifte is geen geldige datum.
- vervaldatum > stortingsdatum > uitgifte niet is voldaan.
- rente < 0.
- pr ≤ 0.
- < 0 of > 4.
Deze functie wordt niet ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in regels voor beveiliging op rijniveau (berekende kolommen of beveiliging op rijniveau).
Opmerking
| Data | Beschrijving |
|---|---|
| 15-mrt-08 | Stortingsdatum |
| 3-nov-08 | Vervaldatum |
| 8-nov-07 | Uitgiftedatum |
| 6.25% | Percentage halfjaarlijkse coupon |
| 100.0123 | Prijs |
| 0 | 30/360 basis (zie hierboven) |
De volgende DAX query:
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
Retourneert het rendement voor een waardepapier met behulp van de bovenstaande voorwaarden.
| Waarde |
|---|
| 0.0609543336915387 |