Delen via

RECEIVED

  • Artikel

Van toepassing op:berekende kolomberekende tabelMetingVisuele berekening

Berekent het bedrag dat is ontvangen op de vervaldatum voor een volledig geïnvesteerd waardepapier.

Syntaxis

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parameters

Term Definitie
settlement De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum na de uitgiftedatum wanneer het waardepapier aan de koper wordt verhandeld.
maturity De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.
investment Het bedrag dat in het waardepapier is geïnvesteerd.
discount Het discontopercentage van het waardepapier.
basis (Optioneel) Het type dagaantal dat moet worden gebruikt. Als basis wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze 0 is. De geaccepteerde waarden worden onder deze tabel weergegeven.

De parameter basis accepteert de volgende waarden:

Basis aantal dagen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Retourwaarde

Het bedrag dat op de vervaldatum is ontvangen.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is dag 0 en 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • De stortingsdatum is de datum waarop een koper een coupon koopt, zoals een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel dat een obligatie van 30 jaar wordt uitgegeven op 1 januari 2008 en wordt gekocht door een koper zes maanden later. De uitgiftedatum zou 1 januari 2008 zijn, de stortingsdatum zou 1 juli 2008 zijn en de vervaldatum zou 1 januari 2038 zijn, wat 30 jaar na de uitgiftedatum van 1 januari 2008 is.

  • RECEIVED wordt als volgt berekend:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    waarbij geldt:

    • $\text{B}$ = aantal dagen in een jaar, afhankelijk van de jaarbasis.
    • $\text{DIM}$ = aantal dagen van uitgifte tot vervaldatum.

  • stortingsdatum en vervaldatum worden afgekapt tot gehele getallen.

  • basis wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een fout geretourneerd als:

    • stortingsdatum of vervaldatum is geen geldige datum.
    • stortingsdatum ≥ vervaldatum.
    • investeringen ≤ 0.
    • korting ≤ 0.
    • < 0 of > 4.

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in regels voor beveiliging op rijniveau (berekende kolommen of beveiliging op rijniveau).

Opmerking

De volgende DAX query:

Data Beschrijving
15-feb-08 Stortingsdatum (uitgiftedatum)
15-mei-08 Vervaldatum
\$ 1.000.000,000 Investering
5.75% Discontopercentage
2 Werkelijke/360 basis 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Retourneert het totale bedrag dat op de vervaldatum moet worden ontvangen voor een obligatie met de hierboven opgegeven voorwaarden.

[waarde]
1014584.6544071