Delen via

ACCRINTM

  • Artikel

Van toepassing op:berekende kolomberekende tabelMetingVisuele berekening

Berekent de opgebouwde rente voor een waardepapier dat rente betaalt op de vervaldatum.

Syntaxis

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parameters

Term Definitie
issue De uitgiftedatum van de beveiliging.
maturity De vervaldatum van het waardepapier.
rate Het jaarlijkse couponpercentage van het waardepapier.
par De nominale waarde van het waardepapier.
basis (Optioneel) Het type dagaantal dat moet worden gebruikt. Als basis wordt weggelaten, wordt ervan uitgegaan dat deze 0 is. De geaccepteerde waarden worden onder deze tabel weergegeven.

De parameter basis accepteert de volgende waarden:

Basis aantal dagen
0 of weggelaten VS (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Retourwaarde

De opgebouwde rente.

Opmerkingen

  • Datums worden opgeslagen als opeenvolgende serienummers, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. In DAX, 30 december 1899 is dag 0 en 1 januari 2008 is 39448 omdat het 39.448 dagen na 30 december 1899 is.

  • ACCRINTM wordt als volgt berekend:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    waar:

    • $\text{A}$ = Het aantal opgebouwde dagen dat wordt geteld op basis van een maand. Voor rente op vervaldatumitems wordt het aantal dagen vanaf de uitgiftedatum tot de vervaldatum gebruikt.
    • $\text{D}$ = Jaarbasis.

  • uitgifte en vervaldatum worden afgekapt tot gehele getallen.

  • basis wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

  • Er wordt een fout geretourneerd als:

    • uitgifte of vervaldatum is geen geldige datum.
    • uitgifte ≥ vervaldatum.
    • rente ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • < 0 of > 4.

  • Deze functie wordt niet ondersteund voor gebruik in de DirectQuery-modus wanneer deze wordt gebruikt in regels voor beveiliging op rijniveau (berekende kolommen of beveiliging op rijniveau).

Voorbeeld

Data beschrijving
1-april-2008 Uitgiftedatum
15-juni-2008 Vervaldatum
10% Percentagecoupon
1000 Par-waarde
3 Werkelijke/365 basis (zie hierboven)

De volgende DAX query:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Retourneert de opgebouwde rente voor een waardepapier met de bovenstaande voorwaarden.

[waarde]
20.5479452054795