Del via

TBILLYIELD

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellmålevisualobjektberegning

Returnerer avkastningen for en statsobligasjon.

Syntaks

TBILLYIELD(<settlement>, <maturity>, <pr>)

Parametere

Term Definisjon
settlement Statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapiroppgjørsdatoen er datoen etter utstedelsesdatoen når statsobligasjonen byttes til kjøperen.
maturity Statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen statsobligasjonen utløper.
pr Statsobligasjonens pris per pålydende \$100.

Returverdi

Statsobligasjonens avkastning.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • TBILLYIELD beregnes på følgende måte:

    $$\text{TBILLYIELD} = \frac{100 - \text{pr}}{\text{pr}} \times \frac{360}{\text{DSM}}$$

    der:

    • $\text{DSM}$ = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato, unntatt eventuelle forfallsdatoer som er mer enn ett kalenderår etter betalingsdatoen.

  • betalingsdato og forfallsdato avkortes til heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato eller forfallsdato er ikke en gyldig dato.
    • betalingsdato ≥ forfallsdato eller forfallsdato er mer enn ett år etter betalingsdato.
    • pr ≤ 0.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Følgende DAX spørring:

Data Beskrivelse
3/31/2008 Betalingsdato
6/1/2008 Forfallsdato
\$98.45 Pris per pålydende \$100 
EVALUATE
{
  TBILLYIELD(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 98.45)
}

Returnerer avkastningen for en statsobligasjon ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

[Verdi]
0.0914169629253426