Del via

TBILLEQ

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellmålevisualobjektberegning

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon.

Syntaks

TBILLEQ(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Parametere

Term Definisjon
settlement Statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapiroppgjørsdatoen er datoen etter utstedelsesdatoen når statsobligasjonen byttes til kjøperen.
maturity Statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen statsobligasjonen utløper.
discount Statsobligasjonens diskonteringsrente.

Returverdi

Statsobligasjonens obligasjonsekvivalente avkastning.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • TBILLEQ beregnes som:

    $$\text{TBILLEQ} = \frac{365 \times \text{discount}}{360 - (\text{discount} \times \text{DSM})}$$

    der:

    • $\text{DSM}$ er antall dager mellom betalingsdato og forfallsdato beregnet i henhold til 360 dager per år basis.

  • betalingsdato og forfallsdato avkortes til heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato eller forfallsdato er ikke en gyldig dato.
    • betalingsdato ≥ forfallsdato eller forfallsdato er mer enn ett år etter betalingsdato.
    • rabatt ≤ 0.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Data Beskrivelse
3/31/2008 Betalingsdato
6/1/2008 Forfallsdato
9.14% Prosent diskonteringssats

Følgende DAX spørring:

EVALUATE
{
  TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.0914)
}

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

[Verdi]
0.094151493565943