Del via

PRICEMAT

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellMeasurevisualobjektberegning

Returnerer price per \$100 ansikt value av et verdipapir som betaler renter ved forfallsdato.

Syntaks

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

Parametere

Vilkår Definisjon
settlement Verdipapirets betalingsdato date. Sikkerhetsoppgjøret date er date etter at problemet date når sikkerheten handles til kjøperen.
maturity Verdipapirets forfallsdato date. Forfallsdatoen date er date når sikkerheten utløper.
issue Sikkerhetsproblemet date.
rate Sikkerhetens interesse rate på date av saken.
yld Verdipapirets årlige yield.
basis (Valgfritt) Typen daycount basis som skal brukes. If basis utelates, antas det å være 0. De godtatte values er oppført nedenfor denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende values:

Basis Day count basis
0 or utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returner Value

Den price per \$100 ansikt value.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er day 0, and 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Oppgjøret date er date en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen date er date når en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30year utstedes 1. januar 2008, and kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Problemet date ville være 1 januar 2008, oppgjøret date ville være 1 juli 2008, and forfallsdato date ville være 1 januar 2038, som er 30 år etter 1 januar 2008, utstede date.

  • PRICEMAT beregnes på følgende måte:

    $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} – (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

    hvor:

    • $\text{B}$ = antall dager i year, avhengig av year basis.
    • $\text{DSM}$ = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.
    • $\text{DIM}$ = antall dager fra problem til forfallsdato.
    • $\text{A}$ = antall dager fra utstedelse til betalingsdato.

  • betalingsdato, forfallsdato, and problem avkortes til heltall.

  • basis avrundes til nærmeste heltall.

  • En error returneres if:

    • betalingsdato, forfallsdato or problemet not en gyldig date.
    • forfallsdato > betalingsdato > problemet er not fornøyd.
    • rate < 0.
    • yld < 0.
    • basis < 0 or basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes not for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner or regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Følgende DAX spørring:

data beskrivelse
2/15/2008 Betalingsdato date
4/13/2008 Forfallsdato date
11/11/2007 Problem date
6,10% Prosent halvårlig kupong
6,10% Prosent yield
0 30/360 basis 
EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

Returnerer price per \$100 ansikt value av et verdipapir med vilkårene som er angitt ovenfor.

[Value]
99.9844988755569