PRICE

Returnerer price per \$100 ansikt value av et verdipapir som betaler periodisk rente.

Syntaks

PRICE(<settlement>, <maturity>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Vilkår	Definisjon
`settlement`	Verdipapirets betalingsdato date. Sikkerhetsoppgjøret date er date etter at problemet date når sikkerheten handles til kjøperen.
`maturity`	Verdipapirets forfallsdato date. Forfallsdatoen date er date når sikkerheten utløper.
`rate`	Verdipapirets årlige kupong rate.
`yld`	Verdipapirets årlige yield.
`redemption`	Verdipapirets innløsning value per \$100 ansikt value.
`frequency`	Antall renteinnbetalinger per year. For årlige innbetalinger, frekvens = 1; for halvårlig, frekvens = 2; for kvartalsvis, frekvens = 4.
`basis`	(Valgfritt) Typen daycount basis som skal brukes. If basis utelates, antas det å være 0. De godtatte values er oppført nedenfor denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende values:

Den price per \$100 ansikt value.

Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er day 0, and 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.
Oppgjøret date er date en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen date er date når en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30year utstedes 1. januar 2008, and kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Problemet date ville være 1 januar 2008, oppgjøret date ville være 1 juli 2008, and forfallsdato date ville være 1 januar 2038, som er 30 år etter 1 januar 2008, utstede date.
betalingsdato and forfallsdato avkortes til heltall.
basis and frekvens avrundes til nærmeste heltall.
En error returneres if:
- betalingsdato or forfallsdato er not en gyldig date.
- betalingsdato ≥ forfallsdato.
- rate < 0.
- yld < 0.
- innløsning ≤ 0.
- frekvens er et hvilket som helst tall som er annet enn 1, 2, or 4.
- basis < 0 or basis > 4.
Denne funksjonen støttes not for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner or regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

viktig:

Når N > 1 (N er antall kuponger som skal betales mellom betalingsdatoen dateand innløsning date), beregnes PRICE som følger:

$$\text{PRICE} = \bigg[ \frac{\text{redemption}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(N - 1 + \frac{\text{{DSC}}{\text{E}})})} \bigg] + \bigg[ \sum^{N}_{k=1} \frac{100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}}}{(1 + \frac{\text{yld}}{\text{frequency}})^{(k - 1 + \frac{\text{DSC}}{\text{E}})}} \bigg] - \bigg[ 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}} \bigg]$$
Når N = 1 (N er antall kuponger som skal betales mellom betalingsdatoen dateand innløsning date), beregnes PRICE som følger:

$$\text{DSR} = \text{E} - \text{A}$$

$$\text{T1} = 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} + \text{redemption}$$

$$\text{T2} = \frac{\text{yld}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{DSR}}{\text{E}} + 1$$

$$\text{T3} = 100 \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \frac{\text{A}}{\text{E}}$$

$$\text{PRICE} = \frac{\text{T1}}{\text{T2}} - \text{T3}$$

hvor:
- $\text{DSC}$ = antall dager fra betalingsdato til next kupong date.
- $\text{E}$ = antall dager i rentebærende periode der utligningen date faller.
- $\text{A}$ = antall dager fra begynnelsen av rentebærende periode til betalingsdato date.

Følgende DAX spørring:

EVALUATE
{
  PRICE(DATE(2008,2,15), DATE(2017,11,15), 0.0575, 0.065, 100, 2, 0)
}

Returnerer obligasjonen price, for en obligasjon ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

[Value]
94.6343616213221