Del via

ODDLPRICE

  • Artikkel

gjelder:beregnet kolonneberegnet tabellmålevisualobjektberegning

Returnerer prisen per pålydende \$100 for et verdipapir som har en odde (kort eller lang) siste rentebærende periode.

Syntaks

ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])

Parametere

Vilkår Definisjon
settlement Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for sikkerhet er datoen etter utstedelsesdatoen når verdipapiret byttes til kjøperen.
maturity Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen når verdipapiret utløper.
last_interest Verdipapirets siste kupongdato.
rate Verdipapirets rentesats.
yld Verdipapirets årlige avkastning.
redemption Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende \$100.
frequency Antall renteinnbetalinger per år. For årlige innbetalinger, frekvens = 1; for halvårlig, frekvens = 2; for kvartalsvis, frekvens = 4.
basis (Valgfritt) Typen basis for antall dager som skal brukes. Hvis basis utelates, antas det å være 0. De godtatte verdiene er oppført under denne tabellen.

Parameteren basis godtar følgende verdier:

Basis basis for antall dager
0 eller utelatt USA (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europeiske 30/360

Returverdi

Prisen per pålydende \$100.

Merknader

  • Datoer lagres som sekvensielle serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. DAXDesember 30, 1899 er dag 0, og 1 januar 2008 er 39448 fordi det er 39 448 dager etter 30 desember 1899.

  • Betalingsdatoen er datoen en kjøper kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en 30-årig obligasjon utstedes 1. januar 2008 og kjøpes av en kjøper seks måneder senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

  • betalingsdato, forfallsdato og last_interest avkortes til heltall.

  • basis og frekvens avrundes til nærmeste heltall.

  • En feil returneres hvis:

    • betalingsdato, forfallsdato eller last_interest er ikke en gyldig dato.
    • forfallsdato > betalingsdato > last_interest er ikke oppfylt.
    • rente < 0.
    • yld < 0.
    • innløsning ≤ 0.
    • frekvens er et hvilket som helst tall som er annet enn 1, 2 eller 4.
    • basis < 0 eller basis > 4.

  • Denne funksjonen støttes ikke for bruk i DirectQuery-modus når den brukes i beregnede kolonner eller regler for sikkerhet på radnivå (RLS).

Eksempel

Følgende DAX spørring:

data argumentbeskrivelse
7. februar 2008 kl. Betalingsdato
15. juni 2008 kl. Forfallsdato
15. oktober 2007 kl. Siste rentedato
3,75% Prosentkupong
4,05% Prosentavkastning
\$100 Forløsende verdi
2 Hyppigheten er halvårlig
0 30/360 basis 
EVALUATE
{
  ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}

Returnerer prisen per pålydende \$100 for et verdipapir som har en odde (kort eller lang) siste rentebærende periode, ved hjelp av vilkårene som er angitt ovenfor.

[Verdi]
99.8782860147213